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41. 基于CoVaR模型我國系統(tǒng)性風(fēng)險溢出效應(yīng)研究 ——以中美貿(mào)易摩擦為例
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42. 比特幣現(xiàn)貨市場與期貨市場的風(fēng)險溢出效應(yīng)——基于動態(tài)CoVaR模型的研究
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43. Bootstrap 柵格系統(tǒng)
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44. 基于Bootstrap的擴散過程檢驗
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45. 保險公司系統(tǒng)性風(fēng)險溢出效應(yīng)研究——基于DCC-GARCH-CoVaR模型
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46. 房地產(chǎn)對金融體系風(fēng)險溢出效應(yīng)研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法
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47. 我國保險業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險溢出效應(yīng)研究——基于時變Copula-CoVaR模型
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48. 原油期貨與PTA期貨的風(fēng)險溢出效應(yīng)——基于Copula-CoVaR模型的研究
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49. 我國上市金融機構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險溢出研究——基于CoVaR和MES的比較分析
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50. 中國金融業(yè)跨市場風(fēng)險測度與分析——基于GARCH-Copula-CoVaR模型
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