本文關(guān)鍵詞：基于Bootstrap的擴(kuò)散過(guò)程檢驗(yàn)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在金融研究領(lǐng)域,關(guān)于擴(kuò)散模型檢驗(yàn)方面的研究相對(duì)較少。模型的錯(cuò)誤設(shè)定往往導(dǎo)致錯(cuò)誤的統(tǒng)計(jì)推斷,這可能會(huì)引起套期保值、資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理上的偏差。因此,針對(duì)擴(kuò)散過(guò)程找到一種有效的檢驗(yàn)方法是十分必要的。本文在Corradi (2005)和Bhardwaj(2008)關(guān)于擴(kuò)散模型設(shè)定檢驗(yàn)理論的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)。首先,針對(duì)區(qū)塊Bootstrap方法僅適用于有平穩(wěn)分布的過(guò)程,及檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量分位數(shù)的確定方法不合理等缺陷,提出了條件Bootstrap方法。討論了基于條件Bootstrap檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布。其次,將上述模型設(shè)定檢驗(yàn)的條件Bootstrap方法推廣到兩個(gè)擴(kuò)散模型的比較問(wèn)題,通過(guò)比較兩段樣本的經(jīng)驗(yàn)條件分布函數(shù),建立檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量,并利用條件Bootstrap方法得到了檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸進(jìn)分布。通過(guò)對(duì)幾何布朗運(yùn)動(dòng)與CIR模型的模擬分析,考察了條件Bootstrap檢驗(yàn)法的水平與功效。
【關(guān)鍵詞】：擴(kuò)散過(guò)程 模型設(shè)定檢驗(yàn) 條件Bootstrap 區(qū)塊Bootstrap
【學(xué)位授予單位】：南京理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F830.9;F224
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 1 緒論6-12
• 1.1 研究背景6-7
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀7-11
• 1.3 本文的主要工作11-12
• 2 典型擴(kuò)散模型及應(yīng)用12-15
• 3 基于區(qū)塊Bootstrap的模型設(shè)定檢驗(yàn)15-23
• 3.1 基于累積分布函數(shù)的檢驗(yàn)15-19
• 3.2 基于條件分布的檢驗(yàn)19-23
• 4 基于條件Bootstrap的擴(kuò)散模型設(shè)定檢驗(yàn)23-32
• 4.1 條件Bootstrap方法的提出23-29
• 4.2 幾何布朗運(yùn)動(dòng)模型設(shè)定檢驗(yàn)29-32
• 5 基于條件Bootstrap的兩段擴(kuò)散過(guò)程檢驗(yàn)32-39
• 5.1 兩段擴(kuò)散過(guò)程檢驗(yàn)的理論分析32-36
• 5.2 模擬驗(yàn)證36-39
• 結(jié)論39-40
• 致謝40-41
• 參考文獻(xiàn)41-44
• 附錄44-49

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：379482