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1. 基于CoVaR方法的中美股市風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究
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2. 基于CoVaR方法的行業(yè)間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)研究
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3. 基于動(dòng)態(tài)D藤Copula的CoVaR度量
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4. 基于動(dòng)態(tài)D藤Copula的CoVaR度量
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5. 基于時(shí)變參數(shù)Copula的ΔCoVaR度量技術(shù)
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6. CoVaR度量與我國金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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7. 基于CoVaR方法的商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量
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8. 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量——基于動(dòng)態(tài)CoVaR方法的分析
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9. 基于CoVaR方法測(cè)度我國證券業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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10. 基于靜態(tài)與動(dòng)態(tài)CoVaR方法銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究
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