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11. 基于Shapley-CoVaR的金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)測(cè)度方法
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12. 金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的雙向溢出效應(yīng)及其CoVaR模型估計(jì)
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13. 投資組合優(yōu)化的新方法:Mean-CoVaR模型
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14. 我國(guó)上市保險(xiǎn)公司系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度分析 ——基于CoVaR方法
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15. 基于CoVaR的房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究
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16. 基于GHD-動(dòng)態(tài)Copula-CoVaR的稀土市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析
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17. 基于風(fēng)險(xiǎn)溢出關(guān)聯(lián)特征的CoVaR計(jì)算方法有效性比較及應(yīng)用
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18. CoVaR在上市保險(xiǎn)公司系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度中的應(yīng)用
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19. 基于廣義CoVaR模型的系統(tǒng)重要性銀行的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究
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20. 基于動(dòng)態(tài)Copula-CoVaR模型的原油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其溢出效應(yīng)研究
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