本文關(guān)鍵詞：基于CoVaR的房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：房地產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱型產(chǎn)業(yè),其近幾年在我國(guó)商業(yè)銀行的信貸額度快速增長(zhǎng),商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款在銀行信貸業(yè)務(wù)中的比重逐步提高,從而導(dǎo)致銀行業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)也在慢慢集聚,這也越來越引起社會(huì)各部門的高度關(guān)注。因此,對(duì)銀行業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的研究對(duì)我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)與銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制具有十分重要的意義。目前關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)影響的文章集于房地產(chǎn)價(jià)格、銀行信貸、銀行穩(wěn)定性關(guān)系的研究上,而鮮有研究房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的。本文基于CoVaR模型測(cè)量了當(dāng)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)生危機(jī)時(shí)對(duì)各上市銀行以及銀行業(yè)造成的風(fēng)險(xiǎn)溢出大小,并對(duì)金融危機(jī)爆發(fā)以來房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)進(jìn)行了比較。具體地,第一章闡述了風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的研究背景與意義,并對(duì)現(xiàn)有研究成果進(jìn)行總結(jié)；第二章介紹了風(fēng)險(xiǎn)溢出理論,為CoVaR方法的運(yùn)用提供了理論基礎(chǔ)；第三章基于CoVaR方法研究了房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng),利用危機(jī)爆發(fā)以來的數(shù)據(jù)測(cè)量了房地產(chǎn)業(yè)對(duì)各上市銀行以及銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)溢出大��；第四章對(duì)金融危機(jī)爆發(fā)以來房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)做了比較,并研究了危機(jī)后風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)的變化,給出了最近兩年的情況；第五章針對(duì)前面的章節(jié)進(jìn)行了總結(jié),并提出研究展望。
【關(guān)鍵詞】：房地產(chǎn)業(yè) 銀行業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)溢出 CoVaR
【學(xué)位授予單位】：東南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33;F299.23
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 緒論8-18
• 1.1 研究背景及意義8-10
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意義9-10
• 1.2 國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究綜述10-16
• 1.2.1 基于GARCH模型的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究10-12
• 1.2.2 基于相關(guān)系數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究12-13
• 1.2.3 基于CoVaR方法的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究13-14
• 1.2.4 房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)相關(guān)研究14-15
• 1.2.5 研究評(píng)述15-16
• 1.3 研究方法及內(nèi)容16
• 1.3.1 研究方法16
• 1.3.2 研究?jī)?nèi)容16
• 1.4 本文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)16-18
• 第二章 相關(guān)理論知識(shí)概述18-25
• 2.1 VaR18-19
• 2.2 條件在險(xiǎn)價(jià)值CoVaR19-20
• 2.3 CoVaR測(cè)算方法20
• 2.4 極值理論20-21
• 2.5 漸進(jìn)分布的參數(shù)估計(jì)方法21-22
• 2.6 Copula相依結(jié)構(gòu)函數(shù)22-23
• 2.7 CoVaR公式推導(dǎo)23-24
• 2.8 本章小結(jié)24-25
• 第三章 基于CoVaR的房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究25-33
• 3.1 樣本數(shù)據(jù)的選取與處理25
• 3.2 描述性統(tǒng)計(jì)分析25-27
• 3.3 房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)27-31
• 3.3.1 房地產(chǎn)業(yè)對(duì)各上市銀行的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)27-30
• 3.3.2 房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)30-31
• 3.4 啟示與建議31
• 3.5 本章小結(jié)31-33
• 第四章 金融危機(jī)下房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究33-40
• 4.1 樣本數(shù)據(jù)的選取33
• 4.2 金融危機(jī)下房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究33-38
• 4.2.1 金融危機(jī)下房地產(chǎn)業(yè)對(duì)各上市銀行風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)33-37
• 4.2.2 金融危機(jī)下房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)37-38
• 4.3 啟示與建議38
• 4.4 本章小結(jié)38-40
• 第五章 結(jié)論與展望40-42
• 5.1 主要結(jié)論40-41
• 5.2 研究展望41-42
• 參考文獻(xiàn)42-48
• 致謝48

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 楊少華;房地產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展評(píng)價(jià)指標(biāo)體系之研究[J];企業(yè)經(jīng)濟(jì);2000年12期

2 劉明;對(duì)陜西房地產(chǎn)業(yè)的中遠(yuǎn)期分析與預(yù)測(cè)[J];陜西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2000年03期

3 彭驚濤,葉紅;湖北房地產(chǎn)業(yè)的出路[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2000年05期

4 彭昆仁;新世紀(jì)初我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)[J];學(xué)術(shù)研究;2000年06期

5 李為眾;加入世貿(mào)組織對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)的影響[J];長(zhǎng)江建設(shè);2000年01期

6 梁運(yùn)斌,劉宗昭;品牌推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)成功[J];城市技術(shù)監(jiān)督;2000年06期

7 曹曉燕;房地產(chǎn)業(yè)的品牌意識(shí)[J];城鄉(xiāng)建設(shè);2000年10期

8 尹伯成;新世紀(jì):我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的喜與憂 21世紀(jì)初葉我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題[J];探索與爭(zhēng)鳴;2000年12期

9 薛亮;高教擴(kuò)張及對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的連動(dòng)效應(yīng)[J];中國(guó)房地產(chǎn)金融;2000年08期

10 王磊 ,陳錫鵬;房地產(chǎn)業(yè)——企業(yè)的兼并與重組[J];中外房地產(chǎn)導(dǎo)報(bào);2000年15期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 戚名琛;;從臺(tái)灣房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡看房地產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用[A];中國(guó)土地科學(xué)二十年——慶祝中國(guó)土地學(xué)會(huì)成立二十周年論文集[C];2000年

2 繆世駿;;房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展探討[A];投資增長(zhǎng)速度研究專題研討會(huì)論文集[C];2006年

3 張永岳;;以“四個(gè)率先”指導(dǎo)，促進(jìn)上海房地產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展[A];上海市社會(huì)科學(xué)界第五屆學(xué)術(shù)年會(huì)文集（2007年度）（經(jīng)濟(jì)·管理學(xué)科卷）[C];2007年

4 徐紅梅;;馬克思三大理論視角下中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)失衡發(fā)展批判分析[A];陜西省《資本論》研究會(huì)2009年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

5 包亞鈞;;中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)60年的發(fā)展及其功能定位的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析[A];中國(guó)經(jīng)濟(jì)60年 道路、模式與發(fā)展：上海市社會(huì)科學(xué)界第七屆學(xué)術(shù)年會(huì)文集（2009年度）經(jīng)濟(jì)、管理學(xué)科卷[C];2009年

6 張永岳;周建成;;房地產(chǎn)業(yè)與上海城市協(xié)調(diào)發(fā)展研究[A];上海市經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年刊(2009)[C];2009年

7 張玉林;;金融危機(jī)下我省房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題及對(duì)策研究[A];新中國(guó)60周年與貴州社會(huì)變遷學(xué)術(shù)研討會(huì)暨貴州省社會(huì)學(xué)學(xué)會(huì)2009年年會(huì)論文集[C];2009年

8 馮梅;;房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于培育良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)[A];鄧小平理論與國(guó)有企業(yè)改革——“全國(guó)鄧小平理論與國(guó)有企業(yè)改革”學(xué)術(shù)交流大會(huì)論文集[C];1998年

9 熊建文;;外向型房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及政策研究[A];中國(guó)土地使用制度改革的研究——中國(guó)土地學(xué)會(huì)1992年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];1992年

10 儲(chǔ)繼明;楊國(guó)誠(chéng);田漢雄;;引進(jìn)市場(chǎng)機(jī)制發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)[A];中國(guó)土地使用制度改革的研究——中國(guó)土地學(xué)會(huì)1992年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];1992年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 劉茜茹;是誰禁錮了房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[N];甘肅日?qǐng)?bào);2004年

2 馬國(guó)香;以人為本發(fā)展中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)[N];消費(fèi)日?qǐng)?bào);2005年

3 金湛久;房地產(chǎn)業(yè)如何走出發(fā)展困局[N];中國(guó)改革報(bào);2007年

4 鄒蘭;天津房地產(chǎn)業(yè)貸款需求出現(xiàn)反彈[N];經(jīng)濟(jì)參考報(bào);2007年

5 張魁興;房地產(chǎn)業(yè)能使中國(guó)“可持續(xù)發(fā)展”嗎[N];連云港日?qǐng)?bào);2007年

6 劉治榮;進(jìn)一步培育和規(guī)范房地產(chǎn)業(yè)[N];平?jīng)鋈請(qǐng)?bào);2007年

7 南充市委黨校教授 宋先鈞;南部房地產(chǎn)業(yè)：前景光明潛力巨大[N];南充日?qǐng)?bào);2008年

8 本報(bào)特約評(píng)論員;促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)大發(fā)展快發(fā)展[N];遼寧日?qǐng)?bào);2008年

9 記者 姜蘊(yùn)真;促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展[N];安陽日?qǐng)?bào);2008年

10 記者 周云;階段性調(diào)整不影響房地產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展[N];自貢日?qǐng)?bào);2008年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 陳雪松;房地產(chǎn)業(yè)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系分析[D];暨南大學(xué);2009年

2 崔裴;中美房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵、屬性及其經(jīng)濟(jì)與社會(huì)功能的比較研究[D];華東師范大學(xué);2008年

3 徐豐;我國(guó)城市房地產(chǎn)業(yè)運(yùn)行機(jī)理及發(fā)展模式研究[D];吉林大學(xué);2009年

4 晏國(guó)菀;經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展及宏觀調(diào)控[D];重慶大學(xué);2010年

5 李艷雙;房地產(chǎn)業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展研究[D];天津大學(xué);2003年

6 楊文武;中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)指標(biāo)體系建立的理論分析與實(shí)證研究[D];四川大學(xué);2003年

7 吳淑蓮;城市化與房地產(chǎn)業(yè)互動(dòng)發(fā)展關(guān)系研究[D];華中農(nóng)業(yè)大學(xué);2006年

8 楊波;房地產(chǎn)業(yè)的城市政府管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

9 李雙久;房地產(chǎn)業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國(guó)際比較研究[D];吉林大學(xué);2007年

10 李嵐;中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)產(chǎn)融結(jié)合研究[D];華東師范大學(xué);2008年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 林雪;中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響的實(shí)證估計(jì)[D];山東大學(xué);2008年

2 孫華群;基于自組織理論的我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)演化研究[D];揚(yáng)州大學(xué);2008年

3 耿崇桑;抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期上海房地產(chǎn)業(yè)研究[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

4 黃力;房地產(chǎn)業(yè)與其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)效應(yīng)分析[D];上海師范大學(xué);2009年

5 常瀟琳;北京市房地產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2010年

6 郜筱亮;構(gòu)建我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策體系研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

7 封偉強(qiáng);城鎮(zhèn)化建設(shè)對(duì)我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響研究[D];吉林大學(xué);2005年

8 劉慧;房地產(chǎn)業(yè)對(duì)江蘇省國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響研究[D];江蘇大學(xué);2005年

9 畢欣;發(fā)達(dá)國(guó)家房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及其啟示[D];吉林大學(xué);2006年

10 唐禮武;公共政策在房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的效應(yīng)研究[D];重慶大學(xué);2006年

  本文關(guān)鍵詞：基于CoVaR的房地產(chǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：302411