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11. 基于Shapley-CoVaR的金融系統(tǒng)風(fēng)險貢獻測度方法
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12. 金融系統(tǒng)性風(fēng)險的雙向溢出效應(yīng)及其CoVaR模型估計
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13. 投資組合優(yōu)化的新方法:Mean-CoVaR模型
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14. 我國上市保險公司系統(tǒng)風(fēng)險的測度分析 ——基于CoVaR方法
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15. 基于CoVaR的房地產(chǎn)業(yè)對銀行業(yè)風(fēng)險溢出效應(yīng)研究
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16. 基于GHD-動態(tài)Copula-CoVaR的稀土市場風(fēng)險分析
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17. 基于風(fēng)險溢出關(guān)聯(lián)特征的CoVaR計算方法有效性比較及應(yīng)用
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18. CoVaR在上市保險公司系統(tǒng)性風(fēng)險測度中的應(yīng)用
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19. 基于廣義CoVaR模型的系統(tǒng)重要性銀行的風(fēng)險溢出效應(yīng)研究
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20. 基于動態(tài)Copula-CoVaR模型的原油市場風(fēng)險及其溢出效應(yīng)研究
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