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531. 基于GARCH族模型的我國滬深股市波動非對稱性研究
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532. 波動率在GARCH（1，1）模型下的權(quán)證定價理論及實(shí)證研究
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533. 基于FNN-GARCH組合模型的船舶電磁儀表器材消耗預(yù)測研究
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534. 對具有ARMA-GARCH誤差的分位數(shù)回歸模型的統(tǒng)計(jì)推斷
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535. 基于GARCH模型的滬深300指數(shù)收益率波動性.docx 全文
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536. 基于VaR-GARCH模型的黃金期貨市場波動特征及風(fēng)險研究
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537. 基于藤Copula-GARCH模型的股票收益率組合VaR分析
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538. 基于GARCH族模型的波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)波動規(guī)律及預(yù)測研究
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539. 人民幣市場匯率定價研究——基于DCC-GARCH模型的實(shí)證分析
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540. 基于混合Copula和ARMA-GARCH-t模型的股票指數(shù)風(fēng)險度量研究
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