本文關(guān)鍵詞：基于VaR-GARCH模型的黃金期貨市場波動特征及風(fēng)險(xiǎn)研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：中國黃金期貨自上市以來,市場規(guī)模和交易量不斷擴(kuò)大,其分散市場風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)現(xiàn)價格的市場功能不斷增強(qiáng),對黃金產(chǎn)業(yè)的影響也越來越廣泛。黃金期貨市場的健康發(fā)展是一個國家金融體系保持穩(wěn)定的表現(xiàn)和堅(jiān)強(qiáng)后盾,因此要大力發(fā)展我國黃金期貨市場,爭取更多的國際黃金定價權(quán)和發(fā)言權(quán)。但是,黃金期貨2008年上市以來,國際經(jīng)濟(jì)和政治局勢發(fā)生了深刻的變化。次貸危機(jī)、歐債危機(jī)接踵而至,世界局部戰(zhàn)爭和地方緊張局勢時有發(fā)生,黃金期貨的價格也隨之大幅震蕩波動,給廣大的市場參與者和監(jiān)管層造成很大的困惑。人們迫切需要對中國黃金期貨市場的特征和規(guī)律有深入的了解和認(rèn)識。對市場的波動性以及市場中的風(fēng)險(xiǎn)狀況的進(jìn)行正確e蠛飭亢推蘭塾兄誚檔褪諧⌒畔⒉歡猿瞥潭

本文編號：324408