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411. 中國股指收益率序列GARCH模型中變點的Bayes識別
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412. 基于GARCH-EVT模型的證券投資基金動態(tài)風(fēng)險測度
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413. 基于MRS-GARCH的鋼鐵期貨市場VaR風(fēng)險測度
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414. 基于GARCH模型的統(tǒng)計套利實證分析——以六只航空股為例
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415. 基于GARCH-GH模型的上證50ETF期權(quán)定價研究
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416. 我國玉米期貨價格波動特征研究——基于GED-GARCH類模型
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417. 基于GARCH模型的糧食期貨動態(tài)套期保值率的估計
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418. 基于GARCH模型的深證綜合指數(shù)收益率波動性研究
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419. GJR-GARCH模型的弱收斂及層論研究
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420. 基于Clayton Copula-GARCH模型投資組合VaR的度量
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