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791. 基于Family-GARCH和R-Vine Copula的高維期貨組合風(fēng)險(xiǎn)管理研究
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792. 新三板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系研究——基于DCC-GARCH模型的實(shí)證分析
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793. 國(guó)際油價(jià)與人民幣匯率的非對(duì)稱溢出效應(yīng)研究——基于VEC-BEKK-GARCH模型
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794. 基于GARCH模型的波動(dòng)率與隱含波動(dòng)率的實(shí)證分析——以上證50ETF期權(quán)為例
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795. 人民幣匯率對(duì)FDI和OFDI的動(dòng)態(tài)影響研究——基于三元GARCH的匯率變動(dòng)和波動(dòng)分析
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796. 基于PSO優(yōu)化的混合Copula-GARCH-CVaR有色金屬期貨套期保值模型研究
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797. 基于GARCH-Copula-CoVaR模型的人民幣匯率與通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究
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798. 產(chǎn)業(yè)鏈視角下乳制品價(jià)格溢出效應(yīng)研究——基于VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型
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799. 市場(chǎng)流動(dòng)性與市場(chǎng)預(yù)期的動(dòng)態(tài)相關(guān)結(jié)構(gòu)研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析
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800. 中美股債市場(chǎng)溢出效應(yīng)研究——基于非線性Granger和LM-GARCH模型的實(shí)證檢驗(yàn)
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