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761. 滬深300股指期貨的價格發(fā)現(xiàn)能力及波動溢出效應(yīng)研究——基于BEEK-GARCH模型的證據(jù)
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762. 基于VaR-GARCH模型的我國兩家上市保險公司股票價格波動率比較研究
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763. 光伏發(fā)電投資決策的實證分析——基于ARMA-GARCH模型修正后的動態(tài)規(guī)劃法
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764. 滬深港股市動態(tài)聯(lián)動性研究——基于三元VAR-GJR-GARCH-DCC的新證據(jù)
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765. 基于雙變量GJR-GARCH模型的匯率風險暴露研究——關(guān)于對外投資企業(yè)的實證分析
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766. 量價混合信息GJR-GARCH模型下的上證指數(shù)量價關(guān)系分析與風險測度
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767. 基于DCC-GARCH模型的金屬期貨市場與外匯、貨幣市場的動態(tài)相關(guān)性研究
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768. 金融網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)與我國影子銀行的風險溢出效應(yīng)——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的分析
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769. 基于GARCH-VaR模型的互聯(lián)網(wǎng)金融市場風險度量及科技驅(qū)動型風險監(jiān)管研究
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770. 中國金融業(yè)系統(tǒng)性風險溢出效應(yīng)測度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的研究
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