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711. 證券市場(chǎng)極端風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）計(jì)算方法研究與實(shí)證分析

712. VaR在我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用研究

713. VaR模型及其在金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的實(shí)證分析

714. VaR和CVaR在證券投資組合決策中的應(yīng)用

715. 基于VaR-GARCH模型的開(kāi)放式基金風(fēng)險(xiǎn)研究

716. Var風(fēng)險(xiǎn)模型在金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究

717. 基于GJR-GARCH模型和極值理論的VaR評(píng)估

718. 基于VAR模型的我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款率壓力測(cè)試

719. 基于VaR的中國(guó)開(kāi)放式基金收益與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系實(shí)證研究

720. VaR方法在滬深股市風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量中的應(yīng)用研究