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691. 基于GARCH-VAR模型的REITs市場風(fēng)險測度——以中國香港為例
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692. 基于GARCH類模型的VaR在商業(yè)銀行匯率風(fēng)險度量中的實證研究
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693. 基于GARCH模型和CKLS模型下的利率VaR模型的有效性研究
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694. 基于Elman-GARCH和因子觀點的Black-Litterman模型資產(chǎn)配置
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695. 基于時變CBP-GARCH模型的國債期貨與現(xiàn)貨收益率共同跳躍研究
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696. 基于四元VAR-GARCH-BEKK模型的金融市場間波動溢出效應(yīng)研究
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697. 基于MS-GARCH類模型的中國生鮮乳價格波動雙重非對稱效應(yīng)研究
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698. 基于優(yōu)化的GARCH-POT模型的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險測度研究
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699. 深證成指波動率分析及其風(fēng)險預(yù)測 ——基于ARFIMA-Realized GARCH模型
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700. 基于VAR-DCC-GARCH模型的國內(nèi)有色金屬商品價格聯(lián)動探討
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