我國(guó)的銀行業(yè)近年來不斷發(fā)展,實(shí)行了全面對(duì)外開放的政策。同時(shí),在世界競(jìng)爭(zhēng)加劇的熱潮中,面臨著各種各樣的挑戰(zhàn)。眾所周知,近幾年金融危機(jī)頻頻爆發(fā),風(fēng)險(xiǎn)性的傳播效應(yīng)對(duì)于各個(gè)商業(yè)銀行來說都是極具毀滅性的打擊,因此商業(yè)銀行在對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度上更應(yīng)提高警惕。目前,商業(yè)銀行在進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)控方面,大多采用相對(duì)簡(jiǎn)單的靜態(tài)指標(biāo)法。這種方法簡(jiǎn)便易行但存在本質(zhì)缺陷,在某些極端環(huán)境,如金融危機(jī)下其風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的有效性會(huì)受到影響;并且這種方法亦忽略了各風(fēng)險(xiǎn)影響因素之間的相關(guān)性,這可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行所面臨實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)被高估�；谝陨蠈�(duì)目前銀行采用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法存在的問題,本文在研究商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的過程中,將商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素分為銀行內(nèi)部和銀行外部?jī)刹糠?對(duì)GARCH-POT模型進(jìn)行優(yōu)化,構(gòu)建BEKK-GARCH-POT模型,從而克服傳統(tǒng)測(cè)度方法的缺點(diǎn),提高商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的準(zhǔn)確性。本文的主要內(nèi)容如下:第一章,介紹了研究的背景、目的及意義,得到研究商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的重要性;對(duì)相關(guān)理論的國(guó)外、國(guó)內(nèi)學(xué)者的研究現(xiàn)狀進(jìn)行綜述和評(píng)述,為本論文的研究方法、模型奠定理論基礎(chǔ)。第二章,根據(jù)本文研究的核... 

【文章來源】：哈爾濱工程大學(xué)黑龍江省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：76 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景目的及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究的目的和意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外文研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
        1.2.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評(píng)
    1.3 論文研究主要內(nèi)容
        1.3.1 論文研究的思路和框架
        1.3.2 論文研究?jī)?nèi)容
    1.4 論文研究方法
    1.5 論文創(chuàng)新之處
第2章 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的理論分析
    2.1 流動(dòng)性及商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概念的界定
        2.1.1 流動(dòng)性概念的界定
        2.1.2 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概念的界定
        2.1.3 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
    2.2 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素分析
        2.2.1 銀行內(nèi)部的影響因素分析
        2.2.2 銀行外部的影響因素分析
    2.3 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)體系的構(gòu)建
        2.3.1 巴塞爾協(xié)議對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的要求
        2.3.2 本文構(gòu)建的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)體系
    2.4 指標(biāo)測(cè)度方法的選取
        2.4.1 VaR的測(cè)度方法
        2.4.2 高階ES的測(cè)度方法
    2.5 本章小結(jié)
第3章 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型的構(gòu)建
    3.1 現(xiàn)有的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型特征分析及選取
        3.1.1 GARCH類模型及特征分析
        3.1.2 極值理論模型及特征分析
        3.1.3 壓力測(cè)試模型及特征分析
        3.1.4 Copula函數(shù)模型及特征分析
        3.1.5 本文選取的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)測(cè)度模型
    3.2 優(yōu)化后的指標(biāo)估計(jì)模型
        3.2.1 GARCH類模型中的BEKK-GARCH模型
        3.2.2 極值理論中的POT模型
    3.3 BEKK-GARCH-POT模型的構(gòu)建
        3.3.1 二元BEKK-GARCH模型的設(shè)定
        3.3.2 BEKK-GARCH模型的參數(shù)估計(jì)
        3.3.3 POT模型處理?xiàng)l件協(xié)方差矩陣的尾部
        3.3.4 VaR和高階ES的估計(jì)
    3.4 本章小結(jié)
第4章 我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的實(shí)證分析
    4.1 數(shù)據(jù)來源及基本統(tǒng)計(jì)量分析
        4.1.1 數(shù)據(jù)來源
        4.1.2 基本統(tǒng)計(jì)量分析
        4.1.3 數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計(jì)特征分析
    4.2 估計(jì)BEKK-GARCH模型參數(shù)
    4.3 POT模型確定閾值
    4.4 計(jì)算VaR和高階ES
    4.5 VaR、高階ES的檢驗(yàn)
    4.6 實(shí)證結(jié)果分析
    4.7 本章小結(jié)
第5章 我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的對(duì)策建議
    5.1 建立商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度體系
        5.1.1 建立商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)體系
        5.1.2 完善已有的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度數(shù)據(jù)庫(kù)
        5.1.3 應(yīng)用適合的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型
    5.2 加強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的監(jiān)管
        5.2.1 提高商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的意識(shí)
        5.2.2 進(jìn)一步完善商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的監(jiān)管體系
    5.3 完善商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的法律法規(guī)
        5.3.1 提高商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
        5.3.2 完善商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度保障機(jī)制
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和取得的科研成果
致謝
附錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換非參數(shù)GARCH模型的VaR估計(jì)[J]. 楊繼平,袁璐,張春會(huì).  管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2014(02)
[2]銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度——基于隨機(jī)流動(dòng)比率模型的分析[J]. 沈沛龍,王曉婷.  金融論壇. 2013(08)
[3]基于Copula函數(shù)和極值理論的金融傳染度量——測(cè)度美國(guó)次貸危機(jī)對(duì)重要經(jīng)濟(jì)體的傳染效應(yīng)[J]. 郭立甫,高鐵梅,姚堅(jiān).  21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué). 2013(00)
[4]基于非參數(shù)GARCH模型的匯率波動(dòng)性預(yù)測(cè)[J]. 趙樹然,任培民,趙昕.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2012(06)
[5]典型事實(shí)、極值理論與金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究[J]. 林宇.  投資研究. 2012(01)
[6]商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法的改進(jìn)研究——基于模糊定性約束下的動(dòng)態(tài)規(guī)劃補(bǔ)償模型應(yīng)用[J]. 李研妮,冉茂盛.  中國(guó)管理科學(xué). 2011(03)
[7]當(dāng)前國(guó)際上商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的變化與監(jiān)管趨勢(shì)[J]. 王飛.  南方金融. 2011(01)
[8]多元GARCH模型結(jié)構(gòu)特征、參數(shù)估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)研究綜述[J]. 劉志東.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2010(09)
[9]基于多元GARCH與極值理論的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究[J]. 林宇,譚斌,魏宇.  管理學(xué)報(bào). 2010(04)
[10]ES自回歸方法在商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量中的應(yīng)用[J]. 季敩民,金百鎖,繆柏其.  中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào). 2009(03)

博士論文
[1]商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 劉昕.遼寧大學(xué) 2010
[2]商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量及相關(guān)問題研究[D]. 季敩民.中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2008
[3]基于極值理論的VaR及其在中國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D]. 余為麗.華中科技大學(xué) 2006

碩士論文
[1]基于多元GARCH模型的流動(dòng)性溢出效應(yīng)研究[D]. 閆永慧.浙江工商大學(xué) 2012
[2]商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與分析[D]. 余永華.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012
[3]壓力測(cè)試在我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D]. 吉麗星.山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012
[4]后金融危機(jī)時(shí)代我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 劉恩斯.東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2011
[5]中國(guó)股市換手率與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系研究[D]. 朱琳.山東大學(xué) 2011
[6]我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量及其影響因素研究[D]. 黃瓅瑩.湖南大學(xué) 2011
[7]我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理研究[D]. 王瓊.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2011
[8]我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量與管理研究[D]. 劉獻(xiàn)中.華東理工大學(xué) 2011
[9]基于Copula函數(shù)與ES高階的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度[D]. 任紅穎.中南大學(xué) 2010
[10]基于GARCH模型的A+H銀行股風(fēng)險(xiǎn)分析[D]. 霍明云.中國(guó)海洋大學(xué) 2010



本文編號(hào)：3006064