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531. 基于時(shí)變Markov的DCC-GARCH模型最小風(fēng)險(xiǎn)套期保值研究
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532. 已實(shí)現(xiàn)GARCH-SGED模型研究及在風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用
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533. 基于小波分析的灰色模型與ARMA-GARCH模型的組合預(yù)測(cè)
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534. 基于多元GARCH模型的A股主要行業(yè)指數(shù)波動(dòng)率溢出分析及風(fēng)險(xiǎn)度量
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535. 基于GARCH族模型的VaR方法在我國(guó)股市風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用研究
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536. 基于GARCH-MIDAS模型與極值理論的國(guó)際原油市場(chǎng)VaR預(yù)測(cè)研究
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537. 穩(wěn)定分布和ARMA-GARCH模型在股市收益率中的研究
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538. 基于VaR-GARCH模型的滬深300股指期貨基差風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究
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539. 基于MV-GARCH模型的中國(guó)開放式基金擇時(shí)能力實(shí)證研究
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540. 基于Copula-GARCH模型的黃金期貨套期保值比的實(shí)證分析
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