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461. 基于移動平均和GARCH族模型對我國股票市場的實(shí)證分析
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462. 基于VaR-GARCH模型的國際原油運(yùn)輸市場風(fēng)險度量研究
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463. Copula-GARCH-MCMC方法在投資組合風(fēng)險的實(shí)證研究
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464. 基于GARCH族模型我國互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金投資價值的分析
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465. 基于GARCH-VaR模型的城市商業(yè)銀行市場風(fēng)險度量
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466. 基于copula-GARCH-MIDAS模型的金融風(fēng)險溢出效應(yīng)研究
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467. 黃金價格收益率波動特性及其杠桿效應(yīng)研究——基于GARCH類模型
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468. 基于非對稱GARCH族模型及FHS技術(shù)的VaR度量研究
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469. 基于GARCH模型的我國股票市場收益率波動性研究
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470. 基于小波-GARCH模型的時變系數(shù)協(xié)整統(tǒng)計套利策略研究
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