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441. VaR模型與我國(guó)證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理
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442. 基于VaR的企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的研究
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443. 基于跳躍GARCH模型的VaR風(fēng)險(xiǎn)管理研究
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444. VaR在我國(guó)基金績(jī)效評(píng)價(jià)中的應(yīng)用研究
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445. 基于計(jì)算實(shí)驗(yàn)金融的VaR模型準(zhǔn)確性研究
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446. 基于VAR模型的貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)管理研究
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447. VaR計(jì)算方法及其在股票市場(chǎng)的實(shí)證研究
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448. 基于VaR的雙幣種看跌期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理
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449. 基于VaR的無(wú)賣(mài)空投資組合分析及實(shí)證研究
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450. 國(guó)際原油價(jià)格驅(qū)動(dòng)因素研究：2012-2019——基于VAR模型
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