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341. 基于HMM和GARCH模型的中國期貨市場波動(dòng)性研究
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342. 基于VaR-GARCH模型的國際原油運(yùn)輸市場風(fēng)險(xiǎn)度量研究
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343. Copula-GARCH-MCMC方法在投資組合風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究
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344. 基于GARCH族模型我國互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金投資價(jià)值的分析
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345. 基于GARCH-VaR模型的城市商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)度量
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346. 基于copula-GARCH-MIDAS模型的金融風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究
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347. 黃金價(jià)格收益率波動(dòng)特性及其杠桿效應(yīng)研究——基于GARCH類模型
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348. 基于非對(duì)稱GARCH族模型及FHS技術(shù)的VaR度量研究
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349. 基于GARCH模型的我國股票市場收益率波動(dòng)性研究
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350. 基于小波-GARCH模型的時(shí)變系數(shù)協(xié)整統(tǒng)計(jì)套利策略研究
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