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fenton
21. 基于
Heston
模型的待遇預(yù)定制養(yǎng)老基金管理最優(yōu)決策
22.
Heston
隨機(jī)波動(dòng)率市場(chǎng)中帶VaR約束的最優(yōu)投資策略
23. 基于
Heston
隨機(jī)波動(dòng)模型的上證50ETF期權(quán)定價(jià)與對(duì)沖研究
24. 帶跳的
Heston
-CIR混合模型下的歐式期權(quán)定價(jià)
25. 分?jǐn)?shù)跳擴(kuò)散
Heston
模型下的算術(shù)平均亞式期權(quán)定價(jià)
26. 基于帶反饋的
Heston
型隨機(jī)波動(dòng)率模型的ETF期權(quán)定價(jià)
27. 波動(dòng)率衍生品在
Heston
模型及其推廣模型下的定價(jià)研究
28. 使用粒子群算法解決期權(quán)定價(jià)模型參數(shù)校準(zhǔn)問題——以
heston
模型為例
29. Vasicek利率與
Heston
模型下的最優(yōu)投資和再保險(xiǎn)
30. 變利率下基于
Heston
模型關(guān)于誤定價(jià)的DC養(yǎng)老金計(jì)劃
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