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271. 高頻數(shù)據(jù)條件下基于交易成本考慮的中國(guó)ETF基金跨市套利研究
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272. 中國(guó)債券ETF的引入對(duì)標(biāo)的成分債券流動(dòng)性的影響研究
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273. 基于GARCH模型的VaR方法在滬深300ETF風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的應(yīng)用
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274. GARCH-VaR模型在我國(guó)ETF風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量中的應(yīng)用研究
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275. 支持向量機(jī)與時(shí)間序列方法在ETF風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用
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276. 滬深300ETF期權(quán)推出對(duì)標(biāo)的現(xiàn)貨波動(dòng)性影響的實(shí)證分析
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277. 融資融券交易對(duì)ETF基金定價(jià)效率的影響——基于信息反應(yīng)視角的研究
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278. 時(shí)變損失厭惡下基于動(dòng)態(tài)CVaR的ETF基金最優(yōu)資產(chǎn)配置策略研究
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279. 融資融券交易對(duì)ETF基金市場(chǎng)質(zhì)量的影響——基于雙重差分模型的研究
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280. ETF市場(chǎng)實(shí)行做市商制度必要性的實(shí)證:基于WP指標(biāo)的檢驗(yàn)
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