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171. 基于分位數(shù)回歸模型的VaR度量
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172. 參數(shù)VaR方法的比較及實(shí)證研究
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173. VaR方法度量風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際效果研究
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174. 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量的VaR模型改進(jìn)
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175. 穩(wěn)健VaR方法的研究及其實(shí)證分析
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176. 幾類奇異期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)VaR度量
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177. 中國(guó)FCI構(gòu)建及其對(duì)通脹的非對(duì)稱性效應(yīng)--基于BDFA-VAR模型和MS-VAR模型的實(shí)證分析
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178. 基于混合正態(tài)分布的VaR計(jì)算
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179. 基于極值理論的VaR測(cè)度及實(shí)證研究
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180. 我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格影響因素的VAR模型分析
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