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1661. 基于Copula-VaR的指數(shù)基金市場風(fēng)險與流動性風(fēng)險集成度量
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1662. 基于VaR模型的最優(yōu)套期保值比例探析——以美元遠(yuǎn)期套保為例
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1663. 基于蒙特卡羅模擬的VaR在股指期貨保證金設(shè)計(jì)中的應(yīng)用
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1664. 分位數(shù)回歸的非參數(shù)估計(jì)及其對我國外匯市場風(fēng)險的VaR應(yīng)用
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1665. VaR-GARCH-EVT模型及在中國證券市場的實(shí)證研究
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1666. 基于SGT分布族的GAS波動模型及其在VaR預(yù)測中的應(yīng)用
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1667. α-混合樣本下VaR分位數(shù)估計(jì)的Bahadur表示及其漸進(jìn)正態(tài)性
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1668. 短期資本流動的多重動機(jī)和沖擊:基于TVP-VAR模型的動態(tài)分析
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1669. 基于VAR模型的我國商業(yè)銀行貸款規(guī)模與房地產(chǎn)價格關(guān)系實(shí)證研究
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1670. 中國農(nóng)產(chǎn)品出口日本市場的波動增長分析——基于VAR模型的實(shí)證研究
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