發(fā)布時間：2020-12-19 20:39

　　在九十年代后的金融界中,VaR是一個被廣泛認(rèn)同且有著重要應(yīng)用的新型風(fēng)險度量,國外一些大型金融機構(gòu)已將其所持資產(chǎn)的VaR風(fēng)險值應(yīng)用于定期公布的會計報表,因此VaR模型已成為金融市場風(fēng)險測量的主流模型.所以,學(xué)者們對VaR進行了大量的研究,研究VaR的性質(zhì)和VaR的估計.本文將研究VaR的分位數(shù)估計的Bahardur表示及其浙近正態(tài)性,Yoshihara（1995,[2]）在總體X有界和樣本強混合系數(shù)α（n）=O（n-β）（其中β>5/2）的條件下給出了樣本分位數(shù)的Bahadur表示,其收斂速度為O（n-3/4 logn）. Sun（2006,[24]）試圖刪除有界性條件,并在β>10的條件下,證明分位數(shù)估計的Bahardur表示的收斂速度為O（n-3/4+δlog n）,其中δ∈（11/4（β+1）,1/4）.顯然,Sun（2006,[24]）對強混合系數(shù)用β>10取代了Yoshihara（1995,[2]）中的β>5/2,這個條件是強于Yoshihara（1995,[2]）的要求,而且Sun（2006,[24]）給出的Bahardur表示的收斂速度也沒有改進Yo... 

【文章來源】：廣西師范大學(xué)廣西壯族自治區(qū)

【文章頁數(shù)】：38 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    §1.1 研究背景和意義
    §1.2 VaR的研究概況
    §1.3 VaR非參數(shù)估計的研究綜述
    §1.4 本文的內(nèi)容結(jié)構(gòu)
第二章 主要結(jié)論和相關(guān)引理
    §2.1 引言
    §2.2 主要結(jié)論
    §2.3 相關(guān)引理
第三章 定理證明
    §3.1 定理2.1的證明
    §3.2 定理2.2的證明
    §3.3 定理2.3的證明
    §3.4 定理2.4的證明
第四章 數(shù)值模擬
第五章 實證分析
第六章 結(jié)束語
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]關(guān)于VaR在風(fēng)險管理中的研究綜述[J]. 田蓉,周密.  東方企業(yè)文化. 2010(04)
[2]α混合序列下的核型分位數(shù)估計的Bahadur表示[J]. 韋香蘭,楊善朝,趙翌.  廣西師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2008(01)
[3]VAR的計算方法[J]. 姚奎棟,孫軼玥.  沈陽航空工業(yè)學(xué)院學(xué)報. 2002(03)
[4]VaR模型及其在股票風(fēng)險評估中的應(yīng)用[J]. 邱陽,林勇.  重慶大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2002(02)
[5]VaR模型及其在金融監(jiān)管中的應(yīng)用[J]. 劉宇飛.  經(jīng)濟科學(xué). 1999(01)
[6]風(fēng)險值測定法淺析[J]. 姚剛.  經(jīng)濟科學(xué). 1998(01)
[7]金融風(fēng)險管理的VAR方法及其應(yīng)用[J]. 鄭文通.  國際金融研究. 1997(09)



本文編號：2926538