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111. 中國(guó)股票市場(chǎng)尾部風(fēng)險(xiǎn)與收益率預(yù)測(cè)——基于Copula與極值理論的VaR對(duì)比研究
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112. 基于M-Copula-GJR-VaR模型的黃金市場(chǎng)最優(yōu)套期保值比率研究
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113. 基于GJR-GARCH、FHS、Copula和極值理論的中國(guó)證券市場(chǎng)VaR模型研究
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114. 基于Copula-EVT模型的我國(guó)股票市場(chǎng)流動(dòng)性調(diào)整的VaR和ES研究
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115. 樓市博弈迷局中商業(yè)銀行住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)——基于VAR和t-Copula方法
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116. 基于多元混合Copula-GARCH模型的深圳股票市場(chǎng)中收益相關(guān)性分析與VaR風(fēng)險(xiǎn)度量
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117. 樓市博弈迷局中的銀行住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析——基于VAR和t-Copula方法
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118. 我國(guó)兩岸三地股指期貨市場(chǎng)相依性及配置風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度——基于VAR-DCC-MVGARCH-t、Copula-EGARCH-t、
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119. 我國(guó)兩岸三地股指期貨市場(chǎng)相依性及配置風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度——基于VAR-DCC-MVGARCH-t、Copula-EGARCH-t、
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120. 我國(guó)兩岸三地股指期貨市場(chǎng)相依性及配置風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度——基于VAR-DCC-MVGARCH-t、Copula-EGARCH-t、
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