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91. 基于非參數(shù)GARCH模型的匯率波動(dòng)性預(yù)測(cè)
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92. 支持向量機(jī)與GARCH族模型對(duì)股市的分析
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93. 基于Copula-GARCH的投資組合風(fēng)險(xiǎn)研究
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94. 波動(dòng)率分析：GARCH族及模糊時(shí)間序列模型
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95. 基于單變量GARCH-M模型的風(fēng)險(xiǎn)厭惡度量
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96. 基于跳躍GARCH模型的VaR風(fēng)險(xiǎn)管理研究
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97. 基于價(jià)值函數(shù)修正的GARCH模型及其風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量研究
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98. 中國(guó)股市季節(jié)效應(yīng)的非對(duì)稱GARCH均值研究
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99. 深證綜指的ARMA-GARCH模型實(shí)證分析
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100. 基于GARCH模型的人民幣匯率形成機(jī)制研究
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