自從Filip Lundberg和Harald Cram′er建立了風(fēng)險(xiǎn)理論與一般隨機(jī)過程研究之間的聯(lián)系以后,已經(jīng)有大量學(xué)術(shù)論文對(duì)Lundberg-Cram′er經(jīng)典破產(chǎn)模型進(jìn)行了推廣和深入的研究.本文分別在劉慧(2005)和肖碧海(2006)研究的基礎(chǔ)上,考慮了隨機(jī)擾動(dòng)因素,主要運(yùn)用隨機(jī)過程理論中的鞅方法及概率論的基礎(chǔ)知識(shí)研究了隨機(jī)擾動(dòng)因素下三類非齊次Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型.

【文章頁數(shù)】：36 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 引言
    1.1 研究背景
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文的內(nèi)容安排
第二章 預(yù)備知識(shí)
    2.1 非齊次Poisson 過程
    2.2 復(fù)合非齊次Poisson 過程
    2.3 鞅
    2.4 Brown運(yùn)動(dòng)
    2.5 風(fēng)險(xiǎn)模型
        2.5.1 L-C模型中的基本概念
        2.5.2 風(fēng)險(xiǎn)模型的主要結(jié)果
        2.5.3 Gerber 的鞅方法
第三章 帶干擾的復(fù)合非齊次Poisson 風(fēng)險(xiǎn)模型
    3.1 模型的介紹
    3.2 主要結(jié)果
    3.3 考慮隨機(jī)收益率和隨機(jī)干擾的復(fù)合非齊次Poisson 風(fēng)險(xiǎn)模型
第四章 帶干擾的雙非齊次Poisson 風(fēng)險(xiǎn)模型
    4.1 模型的引入
    4.2 主要結(jié)果
    4.3 考慮隨機(jī)收益率和隨機(jī)干擾的雙非齊次Poisson 風(fēng)險(xiǎn)模型
第五章 帶干擾的廣義復(fù)合雙非齊次 Poisson 風(fēng)險(xiǎn)模型
    5.1 預(yù)備
    5.2 模型的引入
    5.3 模型的轉(zhuǎn)化
    5.4 主要結(jié)果
    5.5 考慮隨機(jī)收益率和隨機(jī)干擾的廣義復(fù)合雙非齊次Poisson 風(fēng)險(xiǎn)模型
第六章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
碩士期間發(fā)表及完成論文清單
致謝



本文編號(hào)：3758544