現(xiàn)今國內(nèi)外對(duì)保險(xiǎn)定價(jià)的研究主要有兩種理論——傳統(tǒng)保險(xiǎn)定價(jià)理論與金融型保險(xiǎn)定價(jià)理論。傳統(tǒng)定價(jià)模型表面上看起來很“公平”,但并沒有對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分割,并且這種對(duì)投保人來說的“公平”對(duì)保險(xiǎn)人來說其實(shí)并不是公平的。金融型保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)模型也存在一定的缺陷性,保險(xiǎn)商品與金融商品有著本質(zhì)的區(qū)別,絕大多數(shù)保險(xiǎn)商品都是以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為目的,保險(xiǎn)標(biāo)的是消費(fèi)品或者人本身,而人們購買金融商品是為了投資,追求收益,這也就決定了完全照搬金融商品定價(jià)的一套理論是不合適的。 為了解決以上兩種模型的缺陷,本文提出了基于效用函數(shù)的無套利保險(xiǎn)定價(jià)思想。利用無套利思想對(duì)保單進(jìn)行定價(jià),將效用函數(shù)引入到模型中,可以將保費(fèi)更加市場(chǎng)化,實(shí)現(xiàn)差異定價(jià)。文中將效用分為標(biāo)的帶來的效用和從保單中獲得的效用,并對(duì)兩種效用函數(shù)分別進(jìn)行分析,考慮多種效用函數(shù)形式進(jìn)行比較。可以看出,兩種效用函數(shù)分別選取不同的形式,模型結(jié)果差異很大。因此在使用該模型對(duì)保單進(jìn)行定價(jià)時(shí),對(duì)效用函數(shù)形式的選取不容忽視。 在實(shí)證分析過程中,觀察發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)效用函數(shù)對(duì)傳統(tǒng)定價(jià)模型擬合的很好,但作者并不認(rèn)為由這兩個(gè)效用函數(shù)所構(gòu)成的模型一定就是最好的,因?yàn)閭鹘y(tǒng)保費(fèi)的定價(jià)思想... 

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
目錄
1 引言
    1.1 選題背景及意義
    1.2 保單定價(jià)理論國內(nèi)外研究綜述
        1.2.1 傳統(tǒng)保單定價(jià)模型綜述
        1.2.2 金融保單定價(jià)模型綜述
    1.3 本文結(jié)構(gòu)安排與主要?jiǎng)?chuàng)新
        1.3.1 結(jié)構(gòu)安排
        1.3.2 本文的創(chuàng)新之處
2 基本概念及理論模型介紹
    2.1 套利
    2.2 效用函數(shù)
    2.3 傳統(tǒng)保單定價(jià)理論介紹
        2.3.1 期望損失理論
        2.3.2 期望效用理論
    2.4 金融保單定價(jià)方法介紹
        2.4.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
        2.4.2 期權(quán)定價(jià)模型
        2.4.3 套利定價(jià)模型
        2.4.4 資產(chǎn)負(fù)債模型
        2.4.5 貼現(xiàn)現(xiàn)金流模型
3 基于效用函數(shù)的無套利定價(jià)理論模型
    3.1 理論模型的推導(dǎo)
    3.2 應(yīng)用該模型的基本思路
4 基于效用函數(shù)的無套利定價(jià)模型實(shí)證分析
    4.1 前期處理
    4.2 使用汽車的效用函數(shù)中的參數(shù)確定
    4.3 從保單中獲得的效用函數(shù)中的參數(shù)確定
    4.4 各種效用函數(shù)情況下的保單定價(jià)模型的實(shí)證分析
    4.5 應(yīng)用仿真
5 全文結(jié)論及進(jìn)一步改進(jìn)
    5.1 主要結(jié)論
    5.2 不足之處及改進(jìn)
參考文獻(xiàn)
致謝
個(gè)人簡歷 在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及研究成果


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
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