本文關(guān)鍵詞：基于TVP-VAR模型的財政政策乘數(shù)的估算，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：自2008年全球金融危機爆發(fā)以來,世界各國相繼出臺了各種類型的積極財政政策刺激宏觀經(jīng)濟來抵御經(jīng)濟危機,我國也采取了積極的財政政策,出臺了投資規(guī)模達4萬億元的一攬子經(jīng)濟刺激計劃,這次經(jīng)濟危機的出現(xiàn)燃起了各國對財政政策理論的重點關(guān)注。我國正處于市場經(jīng)濟并不完善的階段,對財政政策效果的實現(xiàn)程度更應(yīng)該給予高度的重視,以此來達到穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟的政策目標。本文在傳統(tǒng)向量自回歸模型的基礎(chǔ)上構(gòu)建系數(shù)、聯(lián)立參數(shù)和沖擊的協(xié)方差矩陣均存在變化的時變參數(shù)向量自回歸(TVP-VAR)模型,采用貝葉斯推斷下的吉布斯抽樣(Gibbs Sampling)方法得到財政政策的脈沖響應(yīng)函數(shù),進而估算不同類型的財政政策乘數(shù)值的大小,本文對財政政策乘數(shù)的估算主要從政府支出和稅收兩個方面進行分類,將乘數(shù)劃分為政府支出乘數(shù)、政府投資乘數(shù)、政府消費乘數(shù)和稅收乘數(shù)、直接稅乘數(shù)、間接稅乘數(shù)。通過對乘數(shù)值的趨勢和大小的展示和比較分析,判斷財政政策的乘數(shù)效應(yīng)以及不同類型乘數(shù)之間的異同。通過對政府支出方面的三個乘數(shù)的描述和比較分析得到:政府支出乘數(shù)、政府投資乘數(shù)和政府消費乘數(shù)整體趨勢大致相同,長期內(nèi)出現(xiàn)先上升后平穩(wěn)的趨勢,而從年份變化的角度上看,乘數(shù)值大小的變化呈現(xiàn)出倒U型,在金融危機期間乘數(shù)值較大。另外,這三個乘數(shù)值的大小并不相同且差距較大,政府投資乘數(shù)遠大于政府支出乘數(shù)和政府消費乘數(shù),政府支出乘數(shù)次之,這個結(jié)果表明政府投資的乘數(shù)效應(yīng)更加明顯。通過對稅收方面的三個乘數(shù)的描述和比較分析得到:稅收乘數(shù)、直接稅乘數(shù)和間接稅乘數(shù)的趨勢與政府支出乘數(shù)的趨勢大致相同,但波動程度較為劇烈,而在數(shù)值大小上,政府支出乘數(shù)值大于稅收乘數(shù)的絕對值。稅收的三個乘數(shù)的數(shù)值差別不大,說明在調(diào)節(jié)宏觀經(jīng)濟過程中的乘數(shù)效應(yīng)并無較大差異,但直接稅乘數(shù)的數(shù)值略小于間接稅乘數(shù),這說明在采取不同類型的稅收政策時仍需要考慮不同類型稅收政策的組合,以期達到更好的政策效果。綜合本文對政府支出和稅收兩方面乘數(shù)的詳細分析,我們得到:不同類型的財政政策在調(diào)節(jié)宏觀經(jīng)濟的過程中具有大小不同的乘數(shù)效應(yīng),在制定財政政策時要綜合考慮不同政策組合的效果,合理構(gòu)建財政政策結(jié)構(gòu),才能更加快速準確的調(diào)節(jié)宏觀經(jīng)濟,達到穩(wěn)定國民經(jīng)濟發(fā)展的目標。另外,不同類型財政政策乘數(shù)差異的存在,也表明有必要對不同財政政策進行分別研究,給財政政策的正確實施提供理論依據(jù)。最后,本文在估算出乘數(shù)值的基礎(chǔ)上,利用簡單的最小二乘回歸法對乘數(shù)的影響因素進行了回歸分析,我們得到:在經(jīng)濟衰退期,政府支出乘數(shù)較大;經(jīng)濟政策的不確定性越高政府支出乘數(shù)越小,也就是政府支出的財政政策的效果越弱;但對于稅收乘數(shù),四個因素并未有因素對其有顯著的影響。
【關(guān)鍵詞】：TVP-VAR 政府支出乘數(shù) 稅收乘數(shù) 影響因素
【學位授予單位】：吉林大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F812.0
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第1章 緒論9-17
• 1.1 研究背景及意義9-10
• 1.2 文獻綜述10-15
• 1.3 論文結(jié)構(gòu)安排15
• 1.4 研究的創(chuàng)新和不足15-17
• 第2章 模型和估計方法17-25
• 2.1 TVP-VAR模型17-19
• 2.2 模型估計方法19-23
• 2.3 時變脈沖響應(yīng)函數(shù)23-25
• 第3章 基于TVP-VAR模型的政府支出乘數(shù)的估算25-33
• 3.1 政府支出乘數(shù)的理論分析25-27
• 3.2 數(shù)據(jù)處理和先驗值選擇27
• 3.3 時變政府支出乘數(shù)的估算27-31
• 3.4 乘數(shù)估算結(jié)果的比較分析31-33
• 第4章 基于TVP-VAR模型的稅收乘數(shù)的估算33-38
• 4.1 稅收乘數(shù)的理論分析33
• 4.2 數(shù)據(jù)處理和先驗值選擇33-34
• 4.3 時變稅收乘數(shù)的估算34-36
• 4.4 乘數(shù)估算結(jié)果的比較分析36-38
• 第5章 乘數(shù)影響因素分析38-42
• 5.1 乘數(shù)影響因素的理論分析38-39
• 5.2 乘數(shù)影響因素的回歸分析39-41
• 5.3 本章小結(jié)41-42
• 結(jié)論42-43
• 參考文獻43-46
• 致謝46

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本文編號：313080