2008年次貸危機(jī)的爆發(fā),給世界各國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了極大的破壞,危機(jī)過后,學(xué)術(shù)界和監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)各自之間的業(yè)務(wù)往來,使得金融系統(tǒng)形成一個(gè)復(fù)雜緊密的網(wǎng)絡(luò),銀行之間的關(guān)聯(lián)成為了風(fēng)險(xiǎn)傳染的渠道,因此學(xué)術(shù)界和監(jiān)管部門都將防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)對(duì)象由“太大不能倒”開始轉(zhuǎn)向了“關(guān)聯(lián)太緊不能倒”。銀行關(guān)聯(lián)主要分為銀行間債務(wù)所導(dǎo)致的直接關(guān)聯(lián)和持有共同資產(chǎn)、共同貸款所導(dǎo)致的間接關(guān)聯(lián)。就中國(guó)而言,由于不允許混業(yè)經(jīng)營(yíng),銀行不存在持有共同資產(chǎn)的情況,這很大程度上減少了銀行的間接關(guān)聯(lián),因此學(xué)術(shù)界和監(jiān)管部門對(duì)銀行的直接關(guān)聯(lián)更為注重。但近年來,隨著利率市場(chǎng)化的不斷深入,銀行貸款競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,銀行通過共同貸款建立的間接關(guān)聯(lián)變得越來越緊密。行業(yè)貸款配置是銀行貸款配置的頂級(jí)層次,并且銀行在行業(yè)貸款配置上還存在著相互跟隨的“羊群效應(yīng)”,所以,如果不針對(duì)共同行業(yè)貸款所導(dǎo)致的間接關(guān)聯(lián)進(jìn)行監(jiān)管,那么這種關(guān)聯(lián)很有可能成為風(fēng)險(xiǎn)傳染的重要渠道,引發(fā)潛在的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患。因此研究共同行業(yè)貸款關(guān)聯(lián)對(duì)維護(hù)金融穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。在此背景下,本文研究共同行業(yè)貸款關(guān)聯(lián)對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。首先,對(duì)有關(guān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和共同貸款的國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究...

【文章頁數(shù)】：72 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖1-2研究思路圖

共同行業(yè)貸款關(guān)聯(lián)對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響研究101.3.3研究方法（1）文獻(xiàn)追溯法。搜集國(guó)內(nèi)外關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和共同貸款關(guān)聯(lián)的研究資料，總結(jié)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義和測(cè)度方法，并對(duì)共同貸款關(guān)聯(lián)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在聯(lián)系進(jìn)行了分析。（2）實(shí)證分析法�；贕ARCH-時(shí)變Copula-CoVaR方法....

圖3-1中國(guó)建設(shè)銀行時(shí)變相依參數(shù)

共同行業(yè)貸款關(guān)聯(lián)對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響研究26表3-5函數(shù)擬合參數(shù)銀行δ銀行δ工商銀行1.5995平安銀行2.2074農(nóng)業(yè)銀行1.6696浦發(fā)銀行1.9333中國(guó)銀行1.7123興業(yè)銀行1.9847建設(shè)銀行1.7069招商銀行1.8942交通銀行1.8053中信銀行1.9138光....

圖3-216家上市銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的時(shí)序特征

第3章上市銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度31（2）CoVaR結(jié)果時(shí)序特征注：順序分別為工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行、北京銀行、南京銀行、寧波銀行。表3-92010—2018年16家上市銀行系統(tǒng)....

圖3-316家上市銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口的時(shí)序特征

第3章上市銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度33（續(xù)表3-10）日期平安銀行浦發(fā)銀行興業(yè)銀行招商銀行中信銀行北京銀行南京銀行寧波銀行2010-0.0362-0.0348-0.0410-0.0348-0.0373-0.0367-0.0396-0.03902011-0.0299-0.0290-0.0....

本文編號(hào)：4046958