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771. 滬深300股指期現(xiàn)市場多階段波動溢出效應(yīng)研究——基于非對稱BEKK-GARCH模型
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772. 基于GARCH類模型和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的波動率預(yù)測——基于上證綜指日度數(shù)據(jù)
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773. 基于GJR-GARCH、FHS、Copula和極值理論的中國證券市場VaR模型研究
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774. 我國上市保險公司系統(tǒng)性風(fēng)險的動態(tài)相關(guān)性研究——基于DCC-GARCH模型
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775. 國內(nèi)外豆粕市場之間的價格傳遞——基于VECM-ADCC-VARMA-GARCH模型的分析
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776. 經(jīng)濟不確定性對中國黃金期貨市場的影響——基于GARCH-MIDAS模型的分析
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777. 我國銅期貨市場波動性及風(fēng)險測量研究 ——基于GARCH族模型與VaR的實證分析
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778. 人民幣匯率對出入境并購的動態(tài)影響研究——基于三元GARCH的匯率變動和波動分析
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779. 中國外匯儲備市場風(fēng)險測度——基于GARCH-EVT-COPULA模型的利率和匯率風(fēng)險集成分析
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780. 基于小波CCC-GARCH模型的融資融券交易與證券市場波動率關(guān)系研究
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