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741. 基于Copula-Realized GARCH模型的股指期貨動態(tài)最優(yōu)套期保值比率研究
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742. 基于VAR-GARCH-BEEK模型的股指期貨和股票現(xiàn)貨的波動性聯(lián)動分析
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743. 基于Markov-switching-GARCH模型的股指期貨與現(xiàn)貨市場的相關(guān)性影響分析
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744. 可轉(zhuǎn)換債券市場的風(fēng)險度量——基于GARCH模型的VaR方差—協(xié)方差模型分析
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745. 文化藝術(shù)品市場與股票市場的聯(lián)動性分析——基于DCC—GARCH模型的研究
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746. 滬深股市的相關(guān)結(jié)構(gòu)分析與投資組合風(fēng)險度量——基于ARFIMA-GARCH-Copula模型
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747. 宏觀經(jīng)濟對國際黃金市場低頻波動的影響研究——基于Spline-GARCH模型的分析
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748. 利率政策對房價的“非對稱性”影響路徑——基于小波分析和GARCH模型的研究
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749. 我國股市的對外溢出效應(yīng)與國際影響力研究——基于Copula-DCC-GARCH模型
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750. 基于MCMC算法AR-GARCH模型中國出口集裝箱運價指數(shù)波動性研究
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