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731. 時(shí)長(zhǎng)不等數(shù)據(jù)的vine-copula建模及多資產(chǎn)組合VaR分析
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732. 基于半?yún)?shù)Copula模型的相依關(guān)系研究——對(duì)我國(guó)股指期貨和現(xiàn)貨的實(shí)證分析
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733. 改進(jìn)的pair-copula參數(shù)估計(jì)方法在經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用
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734. 基于MCMC算法的時(shí)變Copula-GARCH-M-t模型及組合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)
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735. 基于GARCH和Copula的滬港通事件對(duì)滬港兩市市場(chǎng)特征影響分析
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736. 后危機(jī)時(shí)代中美信息技術(shù)投資替代作用的結(jié)構(gòu)特征——基于Copula貝葉斯估計(jì)方法
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737. 基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究
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738. 基于Copula-CoVaR的中國(guó)社保重倉(cāng)股系統(tǒng)性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量
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739. 兩類混合藤Copula模型的比較研究——基于外匯資產(chǎn)投資組合VaR的研究
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740. 基于Copula-SV模型的我國(guó)股指期貨期現(xiàn)套利及風(fēng)險(xiǎn)研究
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