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721. 我國銅期貨市場波動性及風(fēng)險測量研究 ——基于GARCH族模型與VaR的實證分析
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722. 人民幣匯率對出入境并購的動態(tài)影響研究——基于三元GARCH的匯率變動和波動分析
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723. 中國外匯儲備市場風(fēng)險測度——基于GARCH-EVT-COPULA模型的利率和匯率風(fēng)險集成分析
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724. 基于多維隱狀態(tài)HMM-GARCH模型的風(fēng)險價值——以農(nóng)產(chǎn)品期貨玉米連續(xù)為例
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725. 基于小波CCC-GARCH模型的融資融券交易與證券市場波動率關(guān)系研究
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726. 我國影子銀行對商業(yè)銀行的風(fēng)險溢出效應(yīng)——基于GARCH-時變Copula-CoVaR模型的分析
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727. 中國銅期貨市場最優(yōu)套期保值比率估計——基于馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移GARCH模型
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728. 中國燃料油期貨市場動態(tài)套期保值研究——基于Copula-GARCH模型的實證分析
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729. 基于Levy過程修正GJR-GARCH模型的權(quán)證定價——對中國大陸和香港權(quán)證的實證研究
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730. GARCH模型下基于偏最小二乘的歐式股指期權(quán)定價——來自香港恒生指數(shù)期權(quán)市場的證據(jù)
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