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701. 我國(guó)股市價(jià)格指數(shù)與外部股市價(jià)格指數(shù)的溢出效應(yīng)——基于VAR-BEKK-GARCH模型的實(shí)證研究
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702. 我國(guó)股市行業(yè)指數(shù)波動(dòng)溢出的產(chǎn)業(yè)鏈邏輯——基于小波降噪和BEKK-GARCH模型的實(shí)證分析
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703. 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地產(chǎn)股票市場(chǎng)的溢出效應(yīng)分析——以金融危機(jī)為視角
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704. 中國(guó)糧食價(jià)格支持政策對(duì)國(guó)內(nèi)外糧食價(jià)格溢出效應(yīng)的影響研究——基于VEC-DCC-GARCH模型的分析
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705. 中國(guó)試點(diǎn)碳市場(chǎng)間的溢出效應(yīng)研究——基于六元VAR-GARCH-BEKK模型與社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法
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706. 我國(guó)A股指數(shù)與恒生指數(shù)收益率特征及聯(lián)動(dòng)性分析——基于滾動(dòng)樣本Copula-GARCH-t模型
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707. 基于VaR-GARCH模型和分位數(shù)回歸的國(guó)際石油市場(chǎng)對(duì)人民幣匯率市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究
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708. 基于GARCH與半?yún)?shù)法VaR模型的證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量和分析:來(lái)自中國(guó)上海股票市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
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709. HAR族模型與GARCH族模型對(duì)不同期限波動(dòng)率的預(yù)測(cè)精度比較——基于滬深300指數(shù)高頻價(jià)格的實(shí)證分析
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710. 市場(chǎng)情緒、玉米期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格相關(guān)性分析——基于MSVAR-Full BEKK-GARCH模型的實(shí)證研究
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