本文關(guān)鍵詞：市場情緒、玉米期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格相關(guān)性分析——基于MSVAR-Full BEKK-GARCH模型的實(shí)證研究　出處：《價(jià)格理論與實(shí)踐》2017年02期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文對市場情緒、玉米期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格相關(guān)性進(jìn)行分析研究,研究發(fā)現(xiàn):(1)玉米現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格、玉米期貨價(jià)格和市場情緒間存在雙向均值溢出效應(yīng);市場情緒對玉米現(xiàn)貨價(jià)格具有單向均值溢出效應(yīng);(2)市場情緒、玉米現(xiàn)貨價(jià)格和玉米期貨價(jià)格均呈現(xiàn)顯著的波動集聚性,且變量間存在雙向波動溢出效應(yīng)。最后,根據(jù)本文結(jié)論提出了相關(guān)政策建議。
【作者單位】： 太原理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【分類號】：F724.5;F323.7
【正文快照】： 近年來,我國玉米價(jià)格波動幅度大幅增加。2009-2014年我國玉米價(jià)格1由1491元/噸攀升至2359元/噸,漲幅達(dá)58.2%。但自2014年以來我國玉米價(jià)格持續(xù)走低,由2014年9月4日2714.2元/噸的歷史最高位一路下跌至2016年12月30日1660元/噸,跌幅近38.8%。玉米價(jià)格的頻繁波動,尤其是2014年以

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