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31. 基于通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)和Heston隨機(jī)波動(dòng)率下的最優(yōu)資產(chǎn)配置
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33. 基于Heston模型的期權(quán)定價(jià)與波動(dòng)率建模——以上證50ETF期權(quán)為例
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34. Heston模型下考慮工資風(fēng)險(xiǎn)和保費(fèi)退還條款的DC型養(yǎng)老金時(shí)間一致性投資策略
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35. 待遇預(yù)定制養(yǎng)老基金資產(chǎn)組合與繳費(fèi)計(jì)劃最優(yōu)決策——基于隨機(jī)波動(dòng)率Heston模型及Legendre對(duì)偶變換法
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