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31. 商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險及其影響因素研究——基于CoVaR方法的實證分析
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32. 基于Copula-CoVaR的原油期貨與PTA期貨的風(fēng)險溢出效應(yīng)研究
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33. CoVaR方法及其在我國銀行業(yè)系統(tǒng)重要性評估中的應(yīng)用研究
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34. 基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市場風(fēng)險溢出效應(yīng)研究
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35. 基于CoVaR方法的滬銅和倫銅期貨市場的風(fēng)險溢出效應(yīng)研究
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36. 基于Copula-CoVaR的中國社保重倉股系統(tǒng)性市場風(fēng)險度量
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37. 基于Copula-CoVaR模型的甲醇期貨與原油期貨的風(fēng)險溢出效應(yīng)研究
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38. 基于GARCH-CoVaR法的我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險測度研究
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39. 我國各類金融機構(gòu)系統(tǒng)風(fēng)險貢獻度評估——基于分位數(shù)回歸的CoVar模型
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40. 中國系統(tǒng)重要性銀行附加資本計提機制研究基于Copula-CoVaR模型
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