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251. 基于Copula-GARCH模型的ETF基金相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)研究
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252. 滬深300股指期貨對滬深300ETF的套期保值比率及效率研究
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253. 滬深300股指期貨與滬深300ETF基金套期保值的實(shí)證研究
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254. 高頻數(shù)據(jù)條件下基于交易成本考慮的中國ETF基金跨市套利研究
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255. 中國債券ETF的引入對標(biāo)的成分債券流動性的影響研究
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256. 基于GARCH模型的VaR方法在滬深300ETF風(fēng)險(xiǎn)測量的應(yīng)用
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257. GARCH-VaR模型在我國ETF風(fēng)險(xiǎn)測量中的應(yīng)用研究
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258. 支持向量機(jī)與時(shí)間序列方法在ETF風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用
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259. 滬深300ETF期權(quán)推出對標(biāo)的現(xiàn)貨波動性影響的實(shí)證分析
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260. 融資融券交易對ETF基金定價(jià)效率的影響——基于信息反應(yīng)視角的研究
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