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arima-garch
11. 對(duì)具有
ARMA-GARCH
誤差的分位數(shù)回歸模型的統(tǒng)計(jì)推斷
12. 波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)波動(dòng)研究——基于
ARMA-GARCH
模型的分析
13. 基于HP濾波和
ARMA-GARCH
模型的人民幣匯率趨勢(shì)預(yù)測(cè)
14. 小波分解
ARMA-GARCH
模型及其在基金凈值預(yù)測(cè)中的應(yīng)用
15. 基于混合正態(tài)分布的
ARMA-GARCH
模型及其VaR風(fēng)險(xiǎn)度量
16. 基于小波分析的灰色模型與
ARMA-GARCH
模型的組合預(yù)測(cè)
17. 穩(wěn)定分布和
ARMA-GARCH
模型在股市收益率中的研究
18. 壽光蔬菜價(jià)格指數(shù)的波動(dòng)趨勢(shì)與預(yù)測(cè)——基于
ARMA-GARCH
模型的分析
19. 基于
ARMA-GARCH
模型的滬深300指數(shù)日收益率波動(dòng)特性研究
20. 基于
ARMA-GARCH
模型創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR和ES實(shí)證研究
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