本文關(guān)鍵詞：小波分解ARMA-GARCH模型及其在基金凈值預(yù)測中的應(yīng)用

  更多相關(guān)文章： 小波分解 ARMA-GARCH模型 基金累計凈值

【摘要】：基于小波分解理論建立了小波分解ARMA-GARCH模型,通過天宏周期策略基金數(shù)據(jù)對模型的有效性進行實證分析.結(jié)果表明,小波分解ARMA-GARCH模型的預(yù)測精度顯著高于小波去噪AR模型與ARMA-GARCH模型的預(yù)測精度,短期預(yù)測精度稍高于長期預(yù)測,且預(yù)測效果在數(shù)據(jù)的平穩(wěn)期顯著優(yōu)于震蕩期.
【作者單位】： 西安財經(jīng)學(xué)院經(jīng)濟學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 小波分解 ARMA-GARCH模型 基金累計凈值
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(11571268) 陜西省自然科學(xué)基金資助項目(2014JM1021)
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 引文格式:景陽,竇井波.小波分解ARMA-GARCH模型及其在基金凈值預(yù)測中的應(yīng)用[J].紡織高校基礎(chǔ)科學(xué)學(xué)報,2016,29(4):484-490.JING Yang,DOU Jingbo.An ARMA-GARCH model and its application for ACCNAV prediction[J].BasicSciences Journal of Textile Universities,2016,29(4

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 ;2001年8月-2001年9月基金凈值一覽表[J];財經(jīng)界;2001年10期

2 ;2001年2月-2001年3月基金凈值一覽表[J];財經(jīng)界;2001年04期

3 吳圣濤;二線藍籌下跌重創(chuàng)基金凈值[J];股市動態(tài)分析;2005年Z2期

4 ;開放式基金凈值一覽(2007.08.17-2007.08.23)[J];股市動態(tài)分析;2007年34期

5 ;開放式基金凈值一覽[J];股市動態(tài)分析;2007年50期

6 劉麗峰;;組合模型的基金凈值預(yù)測研究[J];計算機仿真;2011年05期

7 梁銳漢;;基金凈值:充滿誘惑卻又膚淺——談?wù)劵饍糁祵ν顿Y者的意義[J];卓越理財;2007年02期

8 ;2001年1月-2001年2月基金凈值一覽表[J];財經(jīng)界;2001年03期

9 ;2001年7月-2001年8月基金凈值一覽表[J];財經(jīng)界;2001年09期

10 ;2000年12月-2001年1月基金凈值一覽表[J];財經(jīng)界;2001年02期

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 記者 鑫平;基金凈值小幅縮水[N];中國證券報;2004年

2 ;上半年封閉式基金凈值增長排行[N];證券日報;2006年

3 謝潞錦;指數(shù)基金凈值大幅下挫[N];第一財經(jīng)日報;2008年

4 ;封閉式基金凈值周增長率排行[N];證券日報;2004年

5 ;開放式基金凈值周增長率排行[N];證券日報;2004年

6 記者 余聞;基金凈值漲少跌多[N];中國證券報;2001年

7 記者 楊國成;基金凈值大幅縮水[N];中國證券報;2001年

8 記者 楊國成;基金凈值大幅縮水[N];中國證券報;2002年

9 記者鑫平;基金凈值繼續(xù)下跌[N];中國證券報;2002年

10 鑫平;基金凈值再次逆市飄紅[N];中國證券報;2003年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 董暉;分級基金投資策略研究[D];上海交通大學(xué);2015年

2 王敏;基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基金凈值預(yù)測研究[D];天津大學(xué);2008年

3 田碩;我國證券投資基金凈值及其影響因素研究[D];吉林大學(xué);2004年

4 楊彥寧;支持向量回歸機在基金凈值預(yù)測中的應(yīng)用[D];西安科技大學(xué);2008年

5 章海默;權(quán)證定價模型在基金凈值計算中的應(yīng)用以及對基金運作的影響[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

6 史晉陽;股票型基金凈值與業(yè)績關(guān)系研究[D];天津財經(jīng)大學(xué);2011年

7 朱勝;股票型開放式基金資產(chǎn)配置集中度對基金凈值的影響研究[D];南京航空航天大學(xué);2012年

8 方勤勤;基于改進小波去噪的支持向量機的股票型基金凈值預(yù)測研究[D];重慶師范大學(xué);2014年

9 馬亦舟;中國分級基金設(shè)計與定價方法研究[D];上海交通大學(xué);2012年

10 王明慧;等距離采樣時間序列曲線擬合[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2010年

，

本文編號：538408