本文為了能夠提出有效解決中國商品價格指數(shù)（CGPI）預(yù)測的模型,對多種預(yù)測模型進行實際模擬計算。通過對多種模型進行優(yōu)化和比較,最終得出了能夠有效預(yù)測中國商品價格指數(shù)的模型。同時,成功得對初始的預(yù)測模型進行了優(yōu)化,有效的提高了模型的預(yù)測精度。最終提出的預(yù)測模型不僅能應(yīng)用于CGPI的預(yù)測,同時由于其改進之后總能選取全局最優(yōu)參數(shù),并且避免了偶然誤差,因此可以對多種經(jīng)濟甚至其他領(lǐng)域的數(shù)據(jù)進行高效和高精度的預(yù)測。企業(yè)商品交易價格指數(shù)是一個綜合衡量通貨膨脹和經(jīng)濟波動的指標。如果央行即中國人民銀行想及時和有效的建立和調(diào)整貨幣政策,那么對CGPI進行精確的預(yù)測是至關(guān)重要的。毫無疑問,對CGPI進行精確預(yù)測是一個很大的挑戰(zhàn),因為市場經(jīng)濟中存在大量的經(jīng)濟因素能對CGPI產(chǎn)生影響。在過去的數(shù)年中,指數(shù)平滑在很多實證領(lǐng)域得到了很好的應(yīng)用,特別是在經(jīng)濟預(yù)測領(lǐng)域。因此本文首先會使用指數(shù)平滑模型對CGPI進行預(yù)測。然而,在預(yù)測過程中會發(fā)現(xiàn),指數(shù)平滑也存在著一些不足。相對于其他預(yù)測方法,指數(shù)平滑的在進行預(yù)測的過程中所選取的參數(shù)對預(yù)測精度有較大影響,但是適當?shù)膮?shù)有些難以選取。一般情況下都是人工根據(jù)經(jīng)驗或者數(shù)據(jù)的性狀選... 

【文章來源】：蘭州大學(xué)甘肅省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：37 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 企業(yè)商品價格指數(shù)定義以及對其預(yù)測的意義
    1.2 預(yù)測初始模型的選取及對該模型的歷史回顧和文獻回溯
    1.3 優(yōu)化初始模型的算法及其歷史回顧和理論分析
        1.3.1 遺傳算法歷史回顧和理論分析
        1.3.2 模擬退火算法歷史回顧和理論分析
        1.3.3 粒子群算法歷史回顧和理論分析
    1.4 本文的結(jié)構(gòu)及主要內(nèi)容
第二章 方法論
    2.1 指數(shù)平滑模型
        2.1.1 HolL模型
        2.1.2 阻尼Holt模型
        2.1.3 Pegels模型
        2.1.4 阻尼Pegels模型
    2.2 人工智能算法
        2.2.1 遺傳算法
        2.2.2 模擬退火算法
        2.2.3 粒子群算法
    2.3 優(yōu)化指數(shù)平滑模型
第三章 中國企業(yè)商品價格指數(shù)
第四章 預(yù)測中國企業(yè)商品價格指數(shù)
    4.1 指數(shù)平滑模型的預(yù)測結(jié)果
    4.2 比較原始平滑模型和優(yōu)化指數(shù)平滑模型的預(yù)測精度
        4.2.1 Holt模型和它對應(yīng)的優(yōu)化模型的數(shù)據(jù)模擬計算結(jié)果
        4.2.2 阻尼Holt模型和它對應(yīng)的優(yōu)化模型的數(shù)據(jù)模擬計算結(jié)果
        4.2.3 Hegcls模型和它對應(yīng)的優(yōu)化模型的數(shù)據(jù)模擬計算結(jié)果
        4.2.4 阻尼Pegels模型和它對應(yīng)的優(yōu)化模型的數(shù)據(jù)模擬計算結(jié)果
第五章 總結(jié)與結(jié)論
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]CGPI與CPI在貨幣監(jiān)測中的比較[J]. 楊越明,李豪明.  南方金融. 2005(03)



本文編號：3266093