【摘要】：信用就是以還本付息為條件的借貸活動。信用風險即違約風險,是指借款人因主觀原因不愿或無力履行合同約定,而造成違約,致使銀行等金融機構、投資者遭受損失的可能性。貸款違約風險是商業(yè)銀行面臨的最重要風險點,是銀行出現(xiàn)壞賬甚至破產(chǎn)的主要原因。信用評級就是通過評級模型與違約狀態(tài)的函數(shù)關系,識別一筆貸款或公司債券違約風險大小,為銀行貸款決策、公司債券投資決策提供重要依據(jù)。在大數(shù)據(jù)環(huán)境下對客戶進行信用評級,關鍵是挖掘數(shù)據(jù)與客戶違約狀態(tài)之間的關聯(lián)關系。一是如何在眾多指標組合中,遴選出一個違約鑒別能力最強的指標組合。二是多個指標的權重組合是無窮多的,如何在無窮組權重向量中,確定一組違約鑒別能力最強的權重向量。三是如何設置“違約錯判為非違約”和“非違約誤判為違約”兩類錯誤的錯判成本,既保證判別客戶違約狀態(tài)準確率最大,又避免違約錯判非違約的錯誤率過高。構建基于最優(yōu)指標組合和最優(yōu)權重向量的違約鑒別力最大的信用評級模型,可應用于小企業(yè)、上市公司、農(nóng)戶、商戶、個人借貸、債券等不同主體信用風險評價。為銀行發(fā)放貸款、企業(yè)發(fā)行債券、擔保公司信用擔保以及個人投資等提供決策參考。本研究包括四部分內(nèi)容:第一章是分析研究背景及意義、信用評級研究現(xiàn)狀以及現(xiàn)有研究存在的不足。第二章是構建基于最優(yōu)指標組合和最優(yōu)權重向量的信用評級模型。第三章以小企業(yè)為例進行實證研究,建立我國小企業(yè)違約鑒別力最大的信用評級體系。第四章是總結(jié)本研究的結(jié)論、創(chuàng)新與特色。本研究的主要工作:一是刪除冗余指標。在m個指標中組成的指標體系中,分別刪除相關系數(shù)大于0.8的冗余指標對中的一個指標,構成2個由m-1個指標構成的指標體系。計算2個由m-1個指標構成的指標體系評價結(jié)果的F值,保留F值大的指標體系,確保被保留的m-1個指標構成的指標體系的違約鑒別能力大。既避免了信用評級指標體系中信息重復,即存在冗余指標,又避免誤刪有利于提升指標體系整體違約鑒別能力的指標的弊端。改變了現(xiàn)有研究確定最優(yōu)指標體系時忽視對客戶違約狀態(tài)的實際鑒別能力的弊端。二是遴選違約鑒別力最大的最優(yōu)信用評級指標組合。通過遍歷所有不同指標組合的Lasso-logistic回歸方程的多個客戶違約狀態(tài)的理論判別值與客戶實際違約狀態(tài)的誤差最小,反推出Lasso-logistic回歸方程中權重不等于0的指標為最優(yōu)指標組合,確保遴選的指標組合違約鑒別能力最大。完善了現(xiàn)有研究僅在有限個主觀人為選定的指標組合中遴選最優(yōu)組合的現(xiàn)象。事實上,在有限個人為選定的指標組合中進行優(yōu)選,僅僅會得到局部最優(yōu)解,而不是全局最優(yōu)解。并以小企業(yè)信用評級為例,遴選了包含48個指標的違約鑒別力最大的最優(yōu)信用評級指標組合。三是確定“違約錯判為非違約”和“非違約誤判為違約”兩類錯誤的錯判成本。通過在追求客戶違約狀態(tài)判別準確率最大的同時,建立兩類錯判成本最小的目標和“違約錯判為非違約的錯判成本”的第一類成本大于“非違約誤判為違約的錯判成本”第二類成本的約束條件,反推一組最優(yōu)的第一類成本和第二類成本及其最佳比例。避免了現(xiàn)有研究僅以客戶違約狀態(tài)判別的準確率最大為標準反推最優(yōu)權重向量,同等對待兩類性質(zhì)不同的成本而導致的“違約錯判為非違約”的客戶過多、授信損失過大的不合理情況。小企業(yè)的實證樣本的研究表明,當?shù)谝活惓杀九c第二類成本的比率6倍時,客戶違約狀態(tài)判別準確率最大,且違約錯判為非違約”的客戶的錯誤最少。四是構建基于最優(yōu)權重向量的信用評價方程,判別違約狀態(tài)。在追求兩類錯判成本最小的目標和“違約錯判為非違約”的錯判成本大于“非違約誤判為違約”錯判成本的前提下,通過客戶違約狀態(tài)判別準確率最大的目標反推一組最優(yōu)的權重向量,確保評價方程的違約鑒別精度最高。
【學位授予單位】：大連理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F276.3;F832.4

【參考文獻】

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