本文關(guān)鍵詞：中小企業(yè)貸款保證保險的運行機制研究

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【摘要】：隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展,中小企業(yè)問題已成為了世界性的問題,各國政府都認識到了中小企業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中的重要作用。日本尤其重視中小企業(yè)的發(fā)展,日本中小企業(yè)數(shù)量眾多,日本政府為了促進中小企業(yè)的發(fā)展,在法律、政策和資金上都給予了大量的支持。近年來,我國中小企業(yè)發(fā)展非常迅速,數(shù)量不斷增加,促進了市場經(jīng)濟的發(fā)展和社會的穩(wěn)定。一方面,中小企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,為大型企業(yè)的轉(zhuǎn)型提供了良好的外部環(huán)境,另一方面,中小企業(yè)有效地解決了我國的就業(yè)問題。中小企業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定上發(fā)揮的重大作用是不可替代的。但是中小企業(yè)得到的重視程度是遠遠不夠的,尤其是在資金籌集方面,籌資難問題嚴重制約了我國中小企業(yè)的發(fā)展。 我國中小企業(yè)的融資方式有內(nèi)源融資和外源融資,在企業(yè)創(chuàng)辦初期,內(nèi)源融資是最主要的融資方式。隨著企業(yè)的發(fā)展和對資金的大量需求,企業(yè)需要借助外部的力量來籌集資金。在我國市場經(jīng)濟不完善的情況下,中小企業(yè)很難通過股權(quán)融資和債券融資方式進行直接融資,銀行貸款幾乎是我國中小企業(yè)唯一的外部籌資方式,但是“貸款難”的問題是我國中小企業(yè)普遍面臨的一個問題。為了解決這一問題,國外很多國家專門針對中小企業(yè)成立了中小企業(yè)貸款的擔保體系,擔保機構(gòu)有政府出資成立的非盈利性金融機構(gòu)和商業(yè)化的保險公司兩種。日本政府全額出資成立了保險公庫,專門負責中小企業(yè)的貸款問題;美國采用的是商業(yè)化運作的方式,很多保險公司都開辦了中小企業(yè)貸款保證保險的險種。從各國開展的情況來看,中小企業(yè)貸款擔保體系有市場化運作的趨勢,日本的很多保險公司對中小企業(yè)貸款保證保險業(yè)務已經(jīng)開展得非常成熟。安邦保險公司和太平洋保險公司也開始在我國試點中小企業(yè)貸款保證保險,并且取得了成功經(jīng)驗。但是由于我國中小企業(yè)貸款保證保險還處于試點階段,沒有建立完善的運行機制,不利于中小企業(yè)貸款保證保險的開展。所以,本文借鑒國外的成功經(jīng)驗,研究如何建立和完善我國中小企業(yè)貸款保證保險的運行機制。 通過對國外中小企業(yè)貸款保證保險的研究發(fā)現(xiàn),中小企業(yè)貸款保證保險的流程如下：中小企業(yè)向保險機構(gòu)提出擔保申請,保險機構(gòu)進行審核、受理,簽訂保險合同,保險公司申請再保險,保險責任解除(包括代償和無代償),債務追償。我國中小企業(yè)貸款保證保險在運行中存在以下幾方面的問題：保險公司風險管理能力不強,缺乏合理的定價方法,法律不完善,監(jiān)管不嚴以及政府投入力度不足。本文從審查機制、定價機制、風險分擔機制、監(jiān)管和補償機制分別分析了如何完善我國中小企業(yè)貸款保證保險的運行機制。其中定價問題是保險公司在實踐中的重點和難點,所以本文在第五部分專門對中小企業(yè)貸款保證保險的定價機制進行了研究。 關(guān)于中小企業(yè)貸款保證保險的定價方法的研究多集中在理論上,可操作性不強。本文基于我國中小企業(yè)貸款數(shù)據(jù)不足的問題,根據(jù)預期損失理論用風險度量術(shù)模型對中小企業(yè)貸款保證保險進行了定價研究。這一模型需要對中小企業(yè)進行信用評級,根據(jù)不同信用等級的企業(yè)在貸款到期時轉(zhuǎn)移到各信用等級的概率、貸款到期時處于不同信用等級的保額現(xiàn)值以及在不同信用級別上發(fā)生違約的概率來計算預期的損失,并根據(jù)預期的損失來計算躉交純費率。再根據(jù)比例法來計算附加保費,則總成本即為純保費、附加保費和貸款利息之和。結(jié)果顯示,隨著企業(yè)信用等級的降低,企業(yè)貸款的成本越來越高,但總體來說,定價方法還是合理的,在企業(yè)的承受范圍之內(nèi)。 我國中小企業(yè)貸款保證保險還處于起步階段,存在很多方面的問題。為了促進中小企業(yè)貸款保證保險的開展,必須完善運行機制。一方面需要政府在法律、政策和資金等方面提供大量的支持,另一方面需要保險公司提高自身的風險管理水平。
【關(guān)鍵詞】：中小企業(yè) 貸款保證保險 運行機制
【學位授予單位】：東北財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F276.3;F832.4
【目錄】：

• 摘要2-4
• ABSTRACT4-9
• 1 緒論9-15
• 1.1 研究背景和研究意義9-10
• 1.2 文獻綜述10-12
• 1.2.1 國外研究綜述10-11
• 1.2.2 國內(nèi)研究綜述11-12
• 1.3 研究內(nèi)容和研究方法12-13
• 1.3.1 研究內(nèi)容12-13
• 1.3.2 研究方法13
• 1.4 創(chuàng)新點和不足13-15
• 1.4.1 創(chuàng)新點13-14
• 1.4.2 不足14-15
• 2 中小企業(yè)貸款保證保險的相關(guān)理論15-20
• 2.1 保證保險簡介15-17
• 2.1.1 保證保險的涵義及特征15-16
• 2.1.2 國內(nèi)外保證保險的發(fā)展現(xiàn)狀16-17
• 2.2 理論基礎(chǔ)17-20
• 2.2.1 風險管理理論17-18
• 2.2.2 信息經(jīng)濟學理論18-20
• 3 我國中小企業(yè)貸款保證保險的重要性分析20-27
• 3.1 我國中小企業(yè)的融資現(xiàn)狀20-22
• 3.1.1 內(nèi)源融資現(xiàn)狀20-21
• 3.1.2 外源融資現(xiàn)狀21-22
• 3.2 我國中小企業(yè)貸款保證保險的意義22-27
• 3.2.1 增強中小企業(yè)的融資能力23-24
• 3.2.2 減小銀行的貸款風險24-25
• 3.2.3 拓展新的保險業(yè)務領(lǐng)域25-27
• 4 我國中小企業(yè)貸款保證保險的運行機制27-36
• 4.1 國外中小企業(yè)貸款保證保險的運行現(xiàn)狀27-29
• 4.1.1 日本27-28
• 4.1.2 美國28
• 4.1.3 韓國28-29
• 4.1.4 對我國的借鑒意義29
• 4.2 我國中小企業(yè)信用保證保險的運行模式選擇29-31
• 4.2.1 我國擔保體系建立情況29-30
• 4.2.2 我國中小企業(yè)貸款保證保險的試點情況30
• 4.2.3 我國中小企業(yè)貸款保證保險運行模式的選擇30-31
• 4.3 我國中小企業(yè)貸款保證保險運行機制的構(gòu)建31-36
• 4.3.1 中小企業(yè)貸款保證保險的運行流程31-32
• 4.3.2 審查機制32-33
• 4.3.3 定價機制33
• 4.3.4 風險分擔機制33-34
• 4.3.5 監(jiān)管和補償機制34-36
• 5 我國中小企業(yè)貸款保證保險定價機制的研究36-49
• 5.1 定價模型36-39
• 5.1.1 定價模型的選取36-37
• 5.1.2 信用度量術(shù)模型簡介37-39
• 5.1.3 研究數(shù)據(jù)39
• 5.2 定價研究39-47
• 5.2.1 信用轉(zhuǎn)移矩陣40-42
• 5.2.2 折算因子42-43
• 5.2.3 違約率43-44
• 5.2.4 保額損失的期望值44-45
• 5.2.5 純費率計算45-46
• 5.2.6 附加費率和總費率46-47
• 5.3 研究結(jié)論47-49
• 6 建立我國中小企業(yè)貸款保證保險運行機制的建議49-54
• 6.1 建立我國中小企業(yè)貸款保證保險運行機制的制約因素49-50
• 6.1.1 我國信用管理體系不完善，缺乏信用評級機制49
• 6.1.2 法律法規(guī)不健全49-50
• 6.1.3 保險公司自身存在的問題50
• 6.2 建立我國中小企業(yè)貸款保證保險運行機制的建議50-54
• 6.2.1 完善社會信用體系，建立信用評級機制50-51
• 6.2.2 加強法律法規(guī)的建設(shè)51-52
• 6.2.3 提高保險公司的風險管理能力52-54
• 參考文獻54-57
• 后記57-58

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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本文編號：892224