本文關(guān)鍵詞：一種基于權(quán)函數(shù)的穩(wěn)健時(shí)序估計(jì)方法

  更多相關(guān)文章： ARMA模型 權(quán)函數(shù) 五糧液 預(yù)測

【摘要】：異常點(diǎn)對時(shí)間序列的模型識別、參數(shù)估計(jì)、診斷檢驗(yàn)?zāi)酥令A(yù)測都有重要的影響,而ARMA模型在建模過程中極易受異常點(diǎn)影響。文章采用Huber權(quán)函數(shù)對不同的點(diǎn)施加不同權(quán)重的方法減少異常點(diǎn)影響,為此構(gòu)建新的穩(wěn)健自相關(guān)函數(shù)。將該穩(wěn)健時(shí)序建模方法與傳統(tǒng)的建模方法同時(shí)用于對五糧液股票收盤價(jià)的ARMA建模,模型診斷結(jié)果表明該穩(wěn)健估計(jì)方法所建模型擬合五糧液股票收益率的相依性的效果顯著優(yōu)于傳統(tǒng)的ARMA建模方法。將該穩(wěn)健ARMA模型用于五糧液股價(jià)短期預(yù)測,所得預(yù)測值與實(shí)際值的平均誤差率在4%以內(nèi),此結(jié)果驗(yàn)證該穩(wěn)健自相關(guān)函數(shù)的可靠性。
【作者單位】： 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院;廣州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;廣州大學(xué)嶺南統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究中心;
【關(guān)鍵詞】： ARMA模型 權(quán)函數(shù) 五糧液 預(yù)測
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11271096)
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 0引言對時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行ARMA建模時(shí),由于數(shù)據(jù)易受多種因素的影響,如非重復(fù)性突發(fā)事件、經(jīng)濟(jì)或政治結(jié)構(gòu)變化及自然災(zāi)害等的影響,導(dǎo)致數(shù)據(jù)中產(chǎn)生不同的異常值。Box等(1994)指出異常點(diǎn)對時(shí)間序列的模型識別、參數(shù)估計(jì)、診斷檢驗(yàn)?zāi)酥令A(yù)測都有重要的影響。若將含有異常值的時(shí)間序

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本文編號：713191