文章鑒于現(xiàn)實中存在"賽事魔咒"效應(yīng)而且在體育賽事前后股票市場存在經(jīng)濟(jì)異象,以上證綜指日收益率為樣本數(shù)據(jù),選擇世界杯和夏季奧運(yùn)會為對象賽事,對中國股市是否具有"賽事魔咒"效應(yīng)進(jìn)行研究。基于ARMA（1,1）—GARCH（1,1）模型,用虛擬變量代表體育賽事,研究發(fā)現(xiàn):中國股市具有典型的"賽事魔咒"效應(yīng)。大型體育賽事前后,中國股市都會出現(xiàn)下跌,而且賽后跌幅會擴(kuò)大。世界杯前后股市日收益率的跌幅要大于夏季奧運(yùn)會,世界杯的"賽事魔咒"效應(yīng)更為突出。 

【文章來源】：西安財經(jīng)學(xué)院學(xué)報. 2015,28(06)CSSCI

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、理論基礎(chǔ)
三、相關(guān)樣本選擇和描述性統(tǒng)計
    (一)數(shù)據(jù)和賽事的選擇
    (二)描述性統(tǒng)計
四、實證研究
    (一)模型建立
    (二)整體檢驗
    (三)兩項賽事對比檢驗
    (四)單個賽事獨(dú)立檢驗
五、結(jié)論及解釋


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3392648