風(fēng)險(xiǎn)理論是當(dāng)前精算界和數(shù)學(xué)界研究的熱門課題.經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)理論主要通過運(yùn)用隨機(jī)過程理論來研究單一險(xiǎn)種經(jīng)營中的余額過程,并研究其破產(chǎn)事件、破產(chǎn)概率、調(diào)節(jié)系數(shù)等問題.然而,隨著保險(xiǎn)公司經(jīng)營規(guī)模的日益擴(kuò)大,險(xiǎn)種的多元化及新險(xiǎn)種的不斷開發(fā),經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的局限性越來越明顯.因此,許多學(xué)者對經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行了推廣,使之能更好的描述保險(xiǎn)公司面臨的風(fēng)險(xiǎn).本文是在經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上,綜合考慮多種因素,對其時(shí)間間隔序列、理賠過程等方面進(jìn)行推廣得到不同的風(fēng)險(xiǎn)模型,即帶有常值利息力的復(fù)合Poisson模型和更新模型,并在這兩個(gè)模型之下對破產(chǎn)概率和絕對破產(chǎn)概率作了進(jìn)一步的研究,運(yùn)用卷積和更新方法得到了不同模型之下的破產(chǎn)概率和絕對破產(chǎn)概率的漸進(jìn)表達(dá)式.本文包括以下四章：第一章主要介紹了風(fēng)險(xiǎn)理論的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀,闡述了本文研究的方向、內(nèi)容和意義,并論述了國內(nèi)外的主要成果以及它們的理論意義和實(shí)踐價(jià)值.第二章主要引入古典風(fēng)險(xiǎn)模型,介紹不同的風(fēng)險(xiǎn)模型并給出重尾分布的一些定義.第三章主要給出了帶有常值利息力的復(fù)合Poisson模型和更新風(fēng)險(xiǎn)模型,在此基礎(chǔ)上,運(yùn)用更新函數(shù)和卷積的方法,在已有結(jié)果的基礎(chǔ)上研究當(dāng)理賠為一類重尾分布... 

【文章來源】：安徽師范大學(xué)安徽省

【文章頁數(shù)】：39 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 風(fēng)險(xiǎn)理論的發(fā)展歷程及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.2 本文主要內(nèi)容
2 Lundberg-Cramer經(jīng)典破產(chǎn)理論
    2.1 Lundberg-Cramer經(jīng)典破產(chǎn)模型
    2.2 破產(chǎn)論研究中的研究方法
    2.3 索賠總額過程的推廣
    2.4 一些重尾分布的定義及引理
3 常值利息力模型下破產(chǎn)概率的漸進(jìn)估計(jì)
    3.1 基本模型
    3.2 主要結(jié)果及證明
4 更新模型下絕對破產(chǎn)概率的漸進(jìn)估計(jì)
    4.1 基本模型
    4.2 主要結(jié)果及證明
參考文獻(xiàn)
致謝
讀研期間論文發(fā)表的情況


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3392137