【摘要】：混料試驗設(shè)計在工業(yè)、農(nóng)業(yè)和科學(xué)試驗中得到了廣泛的應(yīng)用，本文主要將混料試驗設(shè)計理論與方法應(yīng)用于組合投資之中，以新的視角研究了證券組合投資問題． 全文共分五章:第一章主要介紹了本文的研究背景、內(nèi)容和意義． 第二章系統(tǒng)的介紹了混料試驗設(shè)計的理論，包括常用的混料試驗設(shè)計方法、回歸方程預(yù)測值的方差函數(shù)、G-最優(yōu)設(shè)計． 第三章回顧了國內(nèi)外有關(guān)現(xiàn)代投資組合的理論發(fā)展與方法，以及有關(guān)證券組合投資風(fēng)險最小化模型的文獻(xiàn)． 第四章分別研究了同方差與異方差混料模型的組合分析，用試驗設(shè)計的理論合理的解釋組合投資中的風(fēng)險和收益問題，，給出了在G最優(yōu)設(shè)計下證券組合的最大風(fēng)險達(dá)到最小的結(jié)論，并通過大量實例，算的組合風(fēng)險最小時的投資比例系數(shù)． 第五章結(jié)語，闡述文章的主要結(jié)果．
【學(xué)位授予單位】：廣州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F224;F830.59

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2645692