本文關鍵詞：大數(shù)據(jù)條件下金融風險測度的方法

  更多相關文章： 大數(shù)據(jù) 風險測度 連接函數(shù)

【摘要】：文章對在大數(shù)據(jù)條件下,金融風險的各種表現(xiàn)形式的測度進行了分析,并對風險測度函數(shù)進行了探討。對Copulas函數(shù)的性質(zhì)及其函數(shù)族做了研究,使得其應用更加簡單。
【作者單位】： 天津財經(jīng)大學理工學院;
【關鍵詞】： 大數(shù)據(jù) 風險測度 連接函數(shù)
【基金】：全國統(tǒng)計科學研究項目(2014LY003) 天津市哲學社會科學規(guī)劃項目(TJYY10-1-310)
【分類號】：F832;F49;F224
【正文快照】： 0引言我國正處在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型時期,互聯(lián)網(wǎng)金融也在快速發(fā)展,這給對金融風險的監(jiān)測提出了新的課題。由于我國已經(jīng)進入經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的新常態(tài),經(jīng)濟的發(fā)展條件與環(huán)境都有巨大的變化。轉(zhuǎn)方式與調(diào)結構是經(jīng)濟發(fā)展的重中之重。金融市場的微觀基礎與結構在不斷改善,此時期的金融風險是在大數(shù)據(jù)

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 吳恒煜;索蕾;;美國金融危機期間國際股票市場相依性分析——基于Copula函數(shù)[J];廣東培正學院學報;2011年04期

2 王宗潤;汪武超;王小丁;周艷菊;;基于條件概率積分變換的多元Copula函數(shù)選擇[J];管理工程學報;2012年03期

3 張劍;張再生;閆東玲;;市場異象與風格漂移的動態(tài)相依性——基于Copula函數(shù)的經(jīng)驗研究[J];北京理工大學學報(社會科學版);2013年05期

4 唐路明;徐彩云;;基于時變混合Copula-MAR模型的股市間風險傳染分析[J];南方金融;2013年10期

5 袁曦;陳長權;石德金;;基于GARCH-Copula-CoVar方法的我國銀行系統(tǒng)性風險的度量研究[J];科技和產(chǎn)業(yè);2014年01期

6 李強;周孝華;;基于Copula的我國臺灣和韓國股票市場相關性研究[J];管理工程學報;2014年02期

7 曲正偉;王京波;王云靜;李燕;;考慮運行風險約束的風電場群準入容量分析[J];電網(wǎng)技術;2014年07期

8 劉向華;肖雪平;;變結構違約相關的BDS定價模型[J];系統(tǒng)工程;2014年06期

9 王小紅;周步祥;張樂;傅利;羅歡;劉建華;;基于時變Copula函數(shù)的風電出力相關性分析[J];電力系統(tǒng)及其自動化學報;2015年01期

10 隋新;何建敏;李亮;;時變視角下基于MODWT的滬深300指數(shù)現(xiàn)貨與期貨市場間波動溢出效應[J];系統(tǒng)工程;2015年01期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 杜紅軍;王宗軍;;基于時變Copula模型的金融市場風險度量與分配[A];第八屆（2013）中國管理學年會論文集（選編）[C];2013年

2 杜紅軍;王宗軍;;基于時變Copula模型的金融市場風險度量與分配[A];第八屆（2013）中國管理學年會——金融分會場論文集[C];2013年

3 李強;李順毅;;基于時變Copula的ZXI和CSCS組合的動態(tài)尾部相關性風險度量[A];風險分析和危機反應中的信息技術--中國災害防御協(xié)會風險分析專業(yè)委員會第六屆年會論文集[C];2014年

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王小丁;基于違約相依的信用風險度量與傳染效應研究[D];中南大學;2010年

2 彭選華;金融風險價值量化分析的模型與實證[D];重慶大學;2011年

3 杜紅軍;基于Copula函數(shù)-Asymmetric Laplace分布的金融市場風險度量與套期保值研究[D];華中科技大學;2013年

4 周竟東;上市公司權證發(fā)行及對標的證券收益率的影響研究[D];湖南大學;2013年

5 施文明;遠期運費協(xié)議及其在原油運輸市場中的應用研究[D];上海交通大學;2013年

6 張陽;內(nèi)生結構突變理論與應用研究[D];南開大學;2013年

7 于文華;危機傳染背景下資產(chǎn)組合風險模型測試精度比較研究[D];西南交通大學;2013年

8 杜紅軍;基于Copula函數(shù)-Asymmetric Laplace分布的金融市場風險度量與套期保值研究[D];華中科技大學;2013年

9 吳會詠;基于Copula相關結構的企業(yè)供應鏈融資風險度量[D];遼寧大學;2014年

10 祁永忠;我國股票交易市場規(guī)制體系研究[D];遼寧大學;2014年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 向波;Copula技術及其在泥石流中的應用[D];西南交通大學;2011年

2 韋笑;江蘇省物流業(yè)與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展相關性及協(xié)調(diào)性研究[D];南京理工大學;2012年

3 周再立;Copula方法在投資組合風險度量的應用研究[D];湖南大學;2011年

4 索蕾;金融危機背景下的匯率風險研究[D];廣東商學院;2012年

5 汪武超;基于Copula理論的商業(yè)銀行風險集成度量研究[D];中南大學;2012年

6 張花云;二元聯(lián)合分布函數(shù)的兩種估計方法[D];華中科技大學;2011年

7 毛澤強;基于R-vine的高維簡化Pair Copula-GARCH類模型及應用[D];蘭州大學;2013年

8 張濤;基于Copula模型的碳金融市場風險整合度量[D];合肥工業(yè)大學;2013年

9 夏華菁;Copula函數(shù)在投資組合風險價值度量中的研究和應用[D];華南理工大學;2013年

10 姚琳;基于MRS Copula-ARJI-GARCH模型的投資組合VaR估計與優(yōu)化[D];湖南大學;2013年

【二級參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 任仙玲;張世英;;基于核估計及多元阿基米德Copula的投資組合風險分析[J];管理科學;2007年05期

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 賀思輝;王茂;;小樣本下的金融風險測度的技術研究[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2006年03期

2 文平;馬雪雅;齊曉波;;一致性風險測度公理的修正[J];統(tǒng)計與決策;2007年06期

3 文平;秦伶俐;;基于凸函數(shù)的風險測度[J];數(shù)學的實踐與認識;2013年04期

4 王文龍;程希駿;;基于譜風險測度的期指保證金水平設定[J];中國科學技術大學學報;2011年12期

5 鄭承利;陳燕;;基于等熵一致性風險測度的組合選擇[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2014年03期

6 劉富兵;劉海龍;;下邊風險測度下養(yǎng)老基金的最優(yōu)資產(chǎn)配置[J];系統(tǒng)工程學報;2010年05期

7 蹤程;陳立文;尹志軍;馬力;;城市房價風險測度及預警研究綜述[J];建筑經(jīng)濟;2012年06期

8 唐吟;蘇錫坤;;譜風險測度下的投資組合[J];特區(qū)經(jīng)濟;2012年11期

9 王永杰;唐衍偉;陳剛;;滬深300股指期貨流動性風險測度[J];青島大學學報(自然科學版);2012年04期

10 張一U，

本文編號：648496