本文選題：復雜網(wǎng)絡 + 節(jié)點同配性　； 參考：《技術經(jīng)濟》2013年07期

【摘要】：分別按照地區(qū)、行業(yè)、市值三種分類標準對我國滬深市場股票進行分類,以股票為網(wǎng)絡節(jié)點,研究了三種分類標準下的股票同配性,進而研究了行業(yè)分類標準下的網(wǎng)絡導航現(xiàn)象。結(jié)果表明:上海市場和深圳主板市場在閾值較高、按行業(yè)分類時表現(xiàn)出較為明顯的同配性;滬深股市在閾值較低時表現(xiàn)出一定的異配性,而當閾值達到一定程度時表示出較強的同配性;網(wǎng)絡導航現(xiàn)象體現(xiàn)了股市中異類股票間的相互影響作用;中國股市存在較多的網(wǎng)絡導航現(xiàn)象;在較長時期內(nèi)造成該現(xiàn)象的主要原因是分類標準不準確、股票涉及共同的炒作概念、具有共同的股權投資對象、新股上市日期相近等,短期內(nèi)的原因還包括消息面或事件性的驅(qū)動因素。
[Abstract]:According to the region, industry, on China's Shanghai and Shenzhen stock market capitalization to classify three kinds of classification standards, the shares of network nodes, three kinds of classification standard of stock homogamety, then study the network navigation industry classification standard. The results show that the Shanghai market and Shenzhen stock market at a higher threshold according to industry classification showed the same distribution is obvious; the Shanghai and Shenzhen stock markets showed disassortativity in the threshold is low, and when the threshold to a certain extent expressed homogamety strong; network navigation phenomenon reflects the interaction between the stock market heterogeneous network navigation more; Chinese stock market; the main reasons for a longer period of time is not accurate classification standard, common stock relates to the concept of speculation, with common equity investments, the date of the listing of new shares similar short-term. The internal cause also includes the driver of the message surface or the event.

【作者單位】： 東北大學工商管理學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目“基于復雜投資者網(wǎng)絡的金融創(chuàng)新產(chǎn)品擴散建模及應用研究”(71001022);國家自然科學基金資助項目“金融市場關聯(lián)網(wǎng)絡結(jié)構分析及風險預警研究”(71171042);國家自然科學基金資助項目“基于行為合約理論的委托投資組合管理風險選擇與激勵機制研究”(71101024);國家自然科學基金資助項目“金融極端事件的定量化研究及其在金融危機中的應用:基于時間維及空間維雙重視角”(71271047)
【分類號】：F832.51;F49

【參考文獻】

相關期刊論文 前2條

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【共引文獻】

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相關博士學位論文 前5條

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本文編號：1743516