【摘要】：作為國民經(jīng)濟的“總樞紐”,商業(yè)銀行發(fā)揮著諸多不可替代的重要作用。近些年來,鑒于對以信貸危機為核心的新金融危機的防范,商業(yè)銀行加強了風(fēng)險管理,尤其是信貸風(fēng)險管理。如何科學(xué)地進行信貸決策對商業(yè)銀行而言具有深遠的意義。銀行信貸決策方面的建模研究已成為學(xué)術(shù)上的一個研究熱點。 銀行信貸決策的過程其實也是銀行對貸款客戶的違約風(fēng)險進行評估或分類的過程。至今,國內(nèi)外研究學(xué)者們運用不同的金融工程理論和技術(shù)建立了不同的信貸風(fēng)險評估模型,來輔助銀行進行信貸決策。然而,已有的研究都是基于一定時間段的樣本數(shù)據(jù)進行靜態(tài)建模的,缺乏動態(tài)更新機制。 因此,本文以金融財務(wù)理論、人工智能理論和數(shù)理統(tǒng)計理論為基礎(chǔ),采用定性分析、定量分析和交叉整合集成等研究方法,展開對商業(yè)銀行信貸決策的動態(tài)建模研究。 首先,按照全面性、概括性、敏感性、可度量性、先驗性五個原則,從反映企業(yè)償債能力(包括短期償債能力和長期償債能力)、盈利能力、營運能力和發(fā)展能力四個方面選擇多個財務(wù)指標(biāo)作為銀行信貸決策建模的備選指標(biāo)體系,并采用分支定界特征選擇方法來最終確定模型構(gòu)建的指標(biāo)體系。 其次,融入概念漂移思想到銀行信貸決策建模中,基于分支定界特征選擇表示的動態(tài)時效企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù),集成支持向量機、批增量學(xué)習(xí)和組合分類器,以增量SVM為核心,在每一數(shù)據(jù)動態(tài)增量階段構(gòu)建多個子SVM分類器,通過多分類器集成構(gòu)建數(shù)據(jù)增量階段的動態(tài)信貸決策模型,從而構(gòu)建面向商業(yè)銀行信貸決策概念漂移的分枝定界批增量支持向量機集成決策模型。 最后,在實證研究中分別構(gòu)建本文提出的模型與傳統(tǒng)的非增量SVM多分類器集成模型,從而進行比較分析。 實證研究結(jié)果表明本文提出的模型能夠在時間推移過程中根據(jù)新增樣本的加入不斷動態(tài)調(diào)整增量模型,具有更好的預(yù)測能力,從而為以企業(yè)為對象的銀行信貸決策提供一種新的有效方法。具體地講,本文的研究在學(xué)術(shù)上可以為銀行信貸決策方法的理論研究提供新的思路,在實際上對推動社會經(jīng)濟發(fā)展起著重要的作用,協(xié)調(diào)了銀行和企業(yè)之間在貸款問題上長期存在的矛盾,具有重要的理論和實際意義。
【學(xué)位授予單位】：浙江師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832.4;F224

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳潔;現(xiàn)金流量表在銀行信貸決策中的運用[J];現(xiàn)代商業(yè)銀行;2005年10期

2 馬銳敏;;金融危機下對我國商業(yè)銀行貸款信用風(fēng)險的思考[J];中國商界(下半月);2009年07期

3 王勇;廉興國;;信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化與提升商業(yè)銀行信貸能力探析[J];金融發(fā)展研究;2010年11期

4 張軍,新民;談商業(yè)銀行信貸管理[J];財金貿(mào)易;1998年09期

5 張宇;;我國商業(yè)銀行信貸管理行為理論研究[J];現(xiàn)代營銷(學(xué)苑版);2011年02期

6 蔡銘芳;商業(yè)銀行信貸資金風(fēng)險的控制[J];濟南金融;2000年04期

7 牟清;;商業(yè)銀行信貸與會計信息真實性審查[J];市場周刊(理論研究);2007年02期

8 中國人民銀行濟南分行課題組;王富全;姜雪濤;趙宇翔;;征信體系與商業(yè)銀行信貸行為研究[J];濟南金融;2007年01期

9 沙振林;資本充足要求對商業(yè)銀行信貸增長的影響[J];金融理論與實踐;2005年04期

10 楊谷芳;試論國內(nèi)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)流程再造[J];南方金融;2005年10期

相關(guān)會議論文 前10條

1 賀元杰;張維;王春峰;;生存分析理論在評價商業(yè)銀行信貸政策中的應(yīng)用[A];全國青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集第5卷[C];1999年

2 于兆吉;;基于信用級別的銀行信貸優(yōu)化模型[A];遼寧省哲學(xué)社會科學(xué)獲獎成果匯編[2007-2008年度][C];2010年

3 劉文勇;;居民消費信貸決策的影響因素分析[A];繁榮學(xué)術(shù) 服務(wù)龍江——黑龍江省第二屆社會科學(xué)學(xué)術(shù)年會優(yōu)秀論文集（下冊）[C];2010年

4 劉洪春;王保華;;淺談如何解決技術(shù)經(jīng)濟“兩張皮”的問題[A];中國金屬學(xué)會冶金技術(shù)經(jīng)濟專業(yè)委員會第七屆年會論文集[C];2001年

5 周曉飛;石勇;;基于數(shù)據(jù)挖掘的金融信用評估概述[A];第四屆（2009）中國管理學(xué)年會——管理科學(xué)與工程分會場論文集[C];2009年

6 羅正英;汪文昕;;會計信息質(zhì)量會影響中小板企業(yè)信貸融資可獲性嗎?——基于內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)角度的分析[A];中國會計學(xué)會2011學(xué)術(shù)年會論文集[C];2011年

7 李運達;;信貸風(fēng)險、資本金約束與貨幣政策的有效性——兼論兩輪金融危機下的中國貨幣政策效應(yīng)反差[A];2009年全國博士生學(xué)術(shù)會議論文集[C];2009年

8 方軍雄;;銀行業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)、中小企業(yè)銀行信貸與經(jīng)濟增長[A];中國經(jīng)濟60年 道路、模式與發(fā)展：上海市社會科學(xué)界第七屆學(xué)術(shù)年會文集（2009年度）經(jīng)濟、管理學(xué)科卷[C];2009年

9 鄢凱;郭明偉;沈深;;商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫹绞匠跆絒A];全國內(nèi)部審計理論研討優(yōu)秀論文集三等獎?wù)撐膮R編[C];2011年

10 顧士新;薛春林;高旭東;;加強信貸管理 促進農(nóng)村信用社可持續(xù)發(fā)展[A];江蘇省農(nóng)村金融學(xué)會第二十次年會論文集[C];2004年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 何丹丹 初素輝;商業(yè)銀行信貸安全控制現(xiàn)狀及解決方法[N];財會信報;2010年

2 本報記者 王亞雷;上半年衡水市商業(yè)銀行信貸投入力度不斷加大[N];衡水日報;2010年

3 陳強;警惕新一輪電力過剩誤導(dǎo)信貸決策[N];金融時報;2005年

4 錦州銀行董事長 張偉;依托貸款新規(guī)全面提升商業(yè)銀行信貸精細化管理水平[N];錦州日報;2010年

5 于曉波 趙永申;淺談提高商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的對策[N];經(jīng)理日報;2003年

6 本報記者 陳建新;信貸決策的好幫手[N];金融時報;2004年

7 程宏才;商業(yè)銀行信貸市場的細分[N];金融時報;2000年

8 通訊員林曄;浙江溫嶺支行助泵企支援西南抗旱[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2010年

9 湯武;株洲保增長拒絕粗放發(fā)展[N];金融時報;2009年

10 明潔邋實習(xí)生 孫德文;銀行信貸做好環(huán)保“加減法”[N];無錫日報;2007年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 趙大瑋;我國商業(yè)銀行信貸決策行為研究[D];湖南大學(xué);2009年

2 涂銳;我國商業(yè)銀行信貸活動與經(jīng)濟周期的關(guān)聯(lián)性研究[D];吉林大學(xué);2010年

3 秦江波;中國商業(yè)銀行信貸過程風(fēng)險管理研究[D];哈爾濱理工大學(xué);2010年

4 劉亮;商業(yè)銀行信貸親周期性及其對貨幣政策調(diào)控的影響[D];蘇州大學(xué);2010年

5 張廣寧;破解中國中小企業(yè)融資困境的對策研究[D];遼寧大學(xué);2009年

6 宋志青;中小銀行的信貸優(yōu)勢[D];華東師范大學(xué);2010年

7 郭戰(zhàn)琴;基于風(fēng)險分析的商業(yè)銀行貸款定價和信貸組合決策研究[D];電子科技大學(xué);2008年

8 秦穎;基于模糊分析法的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險內(nèi)控體系評價研究[D];山東大學(xué);2008年

9 易雪輝;基于供應(yīng)鏈金融的存貨質(zhì)押融資信貸決策研究[D];電子科技大學(xué);2012年

10 殷琦;基于社會資本的中小企業(yè)信用評價[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2011年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 黃青華;基于增量支持向量機的商業(yè)銀行信貸決策動態(tài)建模研究[D];浙江師范大學(xué);2012年

2 黃新銘;我國商業(yè)銀行信貸投放的體制性偏好研究[D];南京師范大學(xué);2011年

3 沈偉達;我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)主要法律問題研究[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

4 黨莉;我國經(jīng)濟周期與商業(yè)銀行信貸關(guān)系研究[D];天津財經(jīng)大學(xué);2011年

5 燕菲;商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的識別與防范[D];首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué);2011年

6 李晶;金融信貸決策的設(shè)計與實現(xiàn)[D];電子科技大學(xué);2012年

7 陸興泉;通過案例分析商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險問題[D];蘭州大學(xué);2010年

8 于寶藝;Z商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)內(nèi)部控制研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2011年

9 孫建一;XX商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制研究[D];鄭州大學(xué);2010年

10 劉筱;我國商業(yè)銀行信貸操作風(fēng)險的內(nèi)控審計研究[D];中國海洋大學(xué);2012年

，

本文編號：2690789